中泰中证可转债及可交债指数C (008403.jj)(已退市)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 退市时间 | 2021-07-26 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
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中泰中证可转债及可交债指数C(008403) - 基金概况
最后更新于：2021-08-27
| 基金简称 | 中泰中证可转债及可交债指数 | |
| 基金主代码 | 008402 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-01-19 | |
| 总份额 | 1,454.81万 份 (2021-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整、债券利息税等其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。本基金构建投资组合的过程主要分为三步：划分可转债及可交换债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 中泰中证可转债及可交债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008402 | 008403 |
| 子基金份额 | 923.83万 份 (2021-06-30) | 530.98万 份 (2021-06-30) |
