农银中证国债政金债1-5年指数 (008658.jj)(已退市)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 退市时间 | 2022-05-13 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
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农银中证国债政金债1-5年指数 (008658) - 概况
最后更新于：2022-04-21
| 基金简称 | 农银中证国债政金债1-5年指数 |
| 基金主代码 | 008658 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-06-16 |
| 总份额 | 1,222.62万 份 (2022-03-31) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%将年化跟踪误差控制在 4% 以内。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。1、指数化投资策略本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合保持与标的指数相似的风险收 益特征，并缩小跟踪误差。2、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证国债及政策性金融债1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
