嘉实中证500指数增强A (008778.jj)中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,463.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2487元基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率380.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500指数增强C | ||||
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嘉实中证500指数增强A(008778) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中证500指数增强 | |
| 基金主代码 | 008778 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-01-20 | |
| 总份额 | 9,261.45万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金作为增强指数型基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数基金，主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha模型以及组合优化构成。风险模型：基于中国股票市场特性，通过风险预测和对主动风险敞口的控制，如市场、行业和风格等，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。Alpha模型：基于量化模型构建选股策略，从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征，选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整，力争实现模型的长期有效。其他策略包括资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证500指数增强A | 嘉实中证500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008778 | 008779 |
| 子基金份额 | 5,545.33万 份 (2024-09-30) | 3,716.12万 份 (2024-09-30) |
