大摩中债1-3年农发行债券指数 (010492.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-04-28 | 退市时间 | 2021-08-26 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
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大摩中债1-3年农发行债券指数(010492) - 基金概况
最后更新于：2021-08-27
| 基金简称 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 |
| 基金主代码 | 010492 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-04-28 |
| 总份额 | 1.00亿 份 (2021-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 2、债券指数化投资策略 （1）债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。一是划分债券层级，本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重；二是筛选目标组合成份券，分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪；三是逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 （2）债券投资组合的调整策略 一是定期调整，基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 二是不定期调整，当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
