华夏中证1000指数增强C(014126) - 基金经理

本基金跟踪的标的指数为中证1000指数，业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。2024年上半年，A股市场震荡调整，大盘股好于小盘股，其中沪深300指数上涨0.89%左右，中证500指数下跌8.96%左右，中证1000指数下跌16.84%左右。行业间表现分化较大：银行、煤炭、公用事业等高股息特征行业表现较好，而计算机、商业贸易、社会服务等成长、消费行业表现较差。市场风格期间保持稳定，低估值、盈利等基本面类因子表现较好，而小市值、反转等量价类因子表现较差，量化策略整体表现较好。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型比较符合市场行情特征，基金净值表现领先比较基准指数，并且有效地控制本基金的跟踪误差。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，尽量降低投资者日常申购、赎回等对基金可能带来的影响。

本基金跟踪的标的指数为中证1000指数，业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。一季度，A股市场先跌后涨震荡调整，高股息特征的行业表现领先，如煤炭、银行、家用电器等行业表现较好，而医药生物、电子、环保等行业表现较差。市场风格表现较去年出现反转，整体上看，低估值、盈利等基本面类因子表现较好，而小市值、反转等量价类因子表现较差，期间量化策略整体表现较好。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型比较符合市场行情特征，本基金净值表现领先业绩基准，并有效地控制本基金的跟踪误差。

本基金跟踪的标的指数为中证1000指数，业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。2023年，A股市场上涨后震荡下跌，热点板块快速轮动，其中沪深300指数下跌11.38%左右，中证500指数下跌7.42%左右，中证1000指数下跌6.28%左右。行业间表现差异比较大：通信、传媒、计算机等科技相关行业表现较好，而美容护理、商业贸易、房地产等消费行业表现较差。从量化角度看，低波、反转等量价类因子表现持续较好，而盈利、成长等基本面类因子持续走弱，期间量化策略整体表现一般。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型比较符合市场行情特征，基金净值表现领先比较基准指数，并且有效地控制本基金的跟踪误差。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，尽量降低投资者日常申购、赎回等对基金可能带来的影响。

本基金跟踪的标的指数为中证1000指数，业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。三季度，A股市场继续震荡下跌调整，市场波动率水平不断下降，主题板块轮动特征明显。行业板块表现整体呈现季度反转特征，其中非银、煤炭、钢铁等金融周期行业表现较好，电力设备、传媒、计算机等高科技行业表现较差。市场风格表现比较稳定，整体上看，反转、低波动等量价类因子比较有效，而盈利、成长等基本面类因子表现较差，期间量化策略整体表现一般。基金投资运作方面，报告期内本基金以多因子量化投资策略为主，选股模型比较符合市场行情特征，本基金净值表现领先业绩基准，并有效地控制本基金的跟踪误差。