银河中债1-5年政金债指数C (014844.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 退市时间 | 2024-07-31 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.85% | ||
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银河中债1-5年政金债指数C(014844) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银河中债1-5年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 014843 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-16 | |
| 总份额 | 18.74万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构建，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4.0%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。1、指数投资策略（1）债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。1）划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。2）筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。3）逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。（2）债券投资组合的调整策略1）定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。2）不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。2、其他债券投资策略基金管理人将在控制风险的前提下，充分利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；使用事件驱动策略，通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；以及运用杠杆原理进行回购交易等。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数（全价）收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银河中债1-5年政金债指数A | 银河中债1-5年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014843 | 014844 |
| 子基金份额 | 12.82万 份 (2024-06-30) | 5.92万 份 (2024-06-30) |
