华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 基金经理

本基金跟踪的标的指数为国证2000指数，业绩比较基准为：国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。国证2000指数成份股由全部A股扣除国证1000指数样本股后，市值大、流动性好的2000只A股组成，反映A股市场小微盘股票的价格变动趋势。本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。二季度，A股市场波动加大，结构性行情明显。行业间分化较大：银行、电力及公用事业、煤炭等行业表现较好，而综合、传媒、消费者服务等行业表现较差。基金持仓继续保持均衡，期间量化策略整体表现较为一般。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金跟踪的标的指数为国证2000指数，业绩比较基准为：国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。国证2000指数成份股由全部A股扣除国证1000指数样本股后，市值大、流动性好的2000只A股组成，反映A股市场小微盘股票的价格变动趋势。本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。一季度，A股市场寻底反弹，市场波动加大，结构性行情明显。行业间分化较大：煤炭、银行、家电等行业表现较好，而综合、医药、基础化工等行业表现较差。基金持仓继续保持均衡，期间量化策略整体表现较为一般。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金跟踪的标的指数为国证2000指数，业绩比较基准为：国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。国证2000指数成份股由全部A股扣除国证1000指数样本股后，市值大、流动性好的2000只A股组成，反映A股市场小微盘股票的价格变动趋势。本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。2023年，A股市场震荡整理，结构性行情明显。行业间分化较大：通信、传媒、煤炭等行业表现较好，而消费者服务、地产、电力设备及新能源等行业表现较差。风格方面，小市值风格表现较为突出。基金以国证2000指数为基准，保持均衡风格运行，量化策略表现正常。基金自2023年5月开始运作，在基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金跟踪的标的指数为国证2000指数，业绩比较基准为：国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。国证2000指数成份股由全部A股扣除国证1000指数样本股后，市值大、流动性好的2000只A股组成，反映A股市场小微盘股票的价格变动趋势。本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。三季度，A股市场震荡整理，结构性行情明显。行业间分化较大：煤炭、非银行金融、石油石化等行业表现较好，而传媒、电力设备及新能源、计算机等行业表现较差。基金于二季度完成建仓后，量化策略表现正常。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。