嘉实中证中期国债ETF (159926.sz)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-10 | 退市时间 | 2022-06-14 | 基金类型指数型基金(ETF)基金经理 -- |
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嘉实中证中期国债ETF(159926) - 基金概况
最后更新于：2022-04-21
| 基金简称 | 嘉实中证中期国债ETF |
| 场内简称 | 国债ETF |
| 基金主代码 | 159926 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2013-05-10 |
| 总份额 | 8.27万 份 (2022-03-31) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过3%。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的成份券及备选成份券，或选择非成份券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。由于采用抽样复制法，同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券只数、权重和券种与标的指数成份券个数、权重和券种间将存在差异。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 具体投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、其他品种投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证金边中期国债指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2013-08-05 |
