上投摩根优选多因子股票 (004606.jj)(已退市)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 退市时间 | 2022-12-26 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.59% | ||
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上投摩根优选多因子股票(004606) - 基金概况
最后更新于：2022-10-26
| 基金简称 | 上投摩根优选多因子股票 |
| 基金主代码 | 004606 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-08-23 |
| 总份额 | 813.84万 份 (2022-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金采用多因子模型进行个股选择，并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。1、资产配置策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。2、股票投资策略本基金采用基金管理人量化投资团队开发的多因子选股模型为基础，深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标，结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合并根据行情变化进行动态调整，力争股票配置最优化，以期持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。3、债券投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。4、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
