申万菱信价值优先混合 (004769.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 退市时间 | 2023-03-16 | 基金类型混合型当前净值--基金经理刘敦 、 夏祥全成立以来分红再投入年化收益率6.25% | ||
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申万菱信价值优先混合(004769) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁英杰 | 2017-12-14 | 2020-04-21 | 2年4个月任职表现 | 4.86% | -- | 11.81% | -- |
| 刘敦 | 2019-04-18 | -- | 5年4个月任职表现 | 7.57% | -- | 33.01% | 2.21% |
| 夏祥全 | 2020-10-21 | -- | 3年10个月任职表现 | -4.02% | -- | -9.38% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘敦 | 量化投资二部负责人，本基金基金经理 | 15 | 6.9 | 刘敦：男，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理，现任量化投资部负责人，申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2019-04-18 |
| 夏祥全 | 本基金基金经理 | 12 | 3.9 | 夏祥全先生：中国，研究生、硕士，2011年起从事金融相关工作，曾任职于申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金，现任职于量化投资部。2020年10月21日担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式基金经理。现任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2020-10-21 |
基金投资策略和运作分析 (2022-12-31)
2022年，上海与深圳A股均有所下跌，上证综指下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，沪深300指数下跌21.63%，中证500指数下跌20.31%，中证1000指数下跌21.58%；以沪深300为代表的大市值股票、以中证500为代表的中等市值股票、以中证1000为代表的小市值股票的涨跌幅差异不大。2022年，本基金业绩表现跑输业绩比较基准，其中：持仓股票组合表现小幅跑赢沪深300指数，对基金表现跑赢业绩基准的投资目标贡献为正；权益类资产平均仓位高于基金业绩基准中沪深300指数的权重，且期间持仓股票组合下跌，对基金表现跑赢业绩基准的投资目标贡献为负。本基金主要投资于大市值股票，采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
基金投资策略和运作分析 (2022-09-30)
2022年三季度，上海与深圳A股均下跌，上证综指下跌11.01%，深证成指下跌16.42%，沪深300指数下跌15.16%，中证500指数下跌11.47%，中证1000指数下跌12.45%，以沪深300指数为代表的大盘股跑输以中证500指数、中证1000指数代表的中小盘股。2022年三季度，本基金业绩表现跑输业绩比较基准，其中：持仓股票组合跑赢沪深300指数，对基金表现跑赢业绩比较基准的投资目标贡献为正；权益类资产平均仓位高于基金业绩比较基准中沪深300指数的权重，且期间组合下跌，对基金表现跑赢业绩比较基准的投资目标贡献为负。本基金主要投资于大市值股票，采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
基金投资策略和运作分析 (2022-06-30)
2022年上半年，上海与深圳A股均有所下跌，上证综指下跌6.63%，深证成指下跌13.20%，沪深300指数下跌9.22%，中证500指数下跌12.30%，中证1000指数下跌12.67%；以沪深300为代表的大市值股票下跌幅度相对较小。2022年上半年，本基金业绩表现跑输业绩比较基准，其中：持仓股票组合表现小幅跑赢沪深300指数，对基金表现跑赢业绩基准贡献为正；权益类资产平均仓位高于基金业绩基准中沪深300指数的权重，且期间持仓股票组合下跌，对基金表现跑赢业绩基准贡献为负。本基金主要投资于大市值股票，采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
基金投资策略和运作分析 (2022-03-31)
2022年一季度，上海与深圳A股均有所下跌，上证综指下跌10.65%，深证成指下跌18.44%，沪深300指数下跌14.53%，中证500指数下跌14.06%，中证1000指数下跌15.46%。2022年一季度，本基金业绩表现跑输业绩比较基准，其中：持仓股票组合小幅跑输沪深300指数，对基金表现跑赢业绩基准贡献为负；权益类资产平均仓位高于基金业绩基准中沪深300指数的权重，且期间组合下跌，对基金表现跑赢业绩基准贡献为负。本基金主要投资于大市值股票，采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2022-12-31)
2022年，市场市值风格分化不明显，沪深300、中证500以及中证1000等代表性宽基指数涨跌幅差异不大；市场行业分化较为明显，煤炭、综合行业领跑市场，为31个申万一级行业中仅有的2个上涨的行业，电子、建筑材料、传媒等行业相对落后，且表现最好的行业与表现最差的行业涨幅相差47.48%，小于2021年全年表现最好的行业与表现最差的行业涨幅差（67.40%），但行业分化依然明显。展望2023年，防疫政策放开后，线下消费场景有望逐步恢复，疫情对各行业发展的影响有望减弱，经济发展预计将逐步回归长周期，由于行业间景气度的差异，市场结构在行业层面的差异大概率将延续。本基金将继续主要投资于大市值股票，采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
