长城恒泰养老2040三年混合FOF (009436.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 退市时间 | 2023-10-27 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% | ||
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长城恒泰养老2040三年混合FOF(009436) - 概况
最后更新于：2023-10-26
| 基金全称 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 长城恒泰养老2040三年混合FOF |
| 基金主代码 | 009436 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-10-27 |
| 总份额 | 2,752.11万 份 (2023-09-30) |
| 投资目标 | 本基金为目标日期基金，通过构建资产配置比例变化路径，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和长期资本增值的整体最大化。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金资产根据长城目标日期型基金下滑曲线模型进行动态资产配置，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，本基金投资于权益类资产的比例持续递减，投资于非权益类资产的比例持续增加，从追求资本增值为主逐渐转变为追求当期收益为主。该模型采用动态最优化方法，依据投资者风险偏好、收入状况、退休年份、退休支出要求，各资产长期预期收益率、波动性及相关性等因素，结合法规和投资约束下的各资产配置比例，合理假设投资者在不同年龄的风险承受水平，在下滑曲线基础上，控制基金相对回撤，精细挑选符合本基金投资目标的标的基金，构建投资组合。本基金在每个时期具体配置时，通过综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在下滑路径确定范围内，决定各类资产的配置比例，以求达到风险收益的最佳平衡。本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上向上不得超过10%，向下不得超过15%。未来，若宏观经济、人口结构、技术升级等原因造成下滑曲线的发生调整，基金管理人须将调整原因和调整后的下滑曲线在招募说明书和定期报告中公告。2、基金投资策略在确定各类资产配置比例后，本基金将通过科学的基金筛选流程，精选基金作为本基金的投资标的。采用严谨的分析方法对基金进行研究，综合考察基金的指数代表性、业绩、风险、流动性、投资组合等多方面因素，并结合对基金管理公司、基金经理的评价对基金进行筛选，挑选出符合该投资策略的基金。3、股票投资策略本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断，选择具备外延式扩张能力的优势上市公司，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，动态优化股票投资组合，控制流动性风险和集中性风险，保证股票组合的稳定性和收益性。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。4、债券投资策略本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。5、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×m+中债综合财富指数收益率×n，[m,n]根据时间渐变调整： 基金合同生效日至2025年12月31日，m=50%，n=50%；2026年1月1日至2030年12月31日，m=49%，n=51%；2031年1月1日至2035年12月31日，m=43%，n=57%；2036年1月1日至2040年12月31日，m=36%，n=64%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
