九泰天利量化A (011589.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6991元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率45.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化C | ||||
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九泰天利量化A(011589) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李响 | 2021-10-12 | 2022-10-20 | 1年0个月任职表现 | -18.48% | -- | -18.85% | -- |
| 李响 | 2023-09-28 | -- | 0年10个月任职表现 | -7.64% | -- | -7.64% | -- |
| 杨飞 | 2021-12-02 | 2023-04-13 | 1年4个月任职表现 | -12.17% | -- | -16.22% | 44.03% |
| 赵睿 | 2023-04-12 | 2023-09-28 | 0年5个月任职表现 | -9.85% | -- | -9.85% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李响 | 基金经理 | 14 | 4.6 | 李响先生：中国国籍，中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月，就职于博时基金管理有限公司，任高级程序员。2013年3月至2014年8月，就职于交银施罗德基金管理有限公司，任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司，历任绝对收益部投资经理、基金经理，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至今)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至今)的基金经理。九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年06月01日至今)的基金经理。九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年6月1日至今)的基金经理。九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月7日至2022年1月19日)的基金经理。九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(2021年4月28日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2021年5月19日至2022年6月2日)的基金经理。曾任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。现任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理、九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理、九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日起担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-09-28 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，市场维持窄幅震荡，期间个股和风格走势持续分化。从风格上来看，小微盘走势弱于大盘风格走势，成长风格走势弱于价值风格走势。本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内，于风格配置上偏重于中大盘风格，而在行业配置上相对积极，超配了电子、基础化工和建筑等行业。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，市场呈现先跌后涨格局，期间个股和风格持续分化。本季度从风格上来看，小微盘风格显著跑输大盘风格，价值风格优于成长风格。本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内，于风格配置上偏重于中大盘风格，而在行业配置上相对积极，和基准相比超配了电力设备及新能源、计算机和建筑等行业。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年全年，市场呈震荡下跌格局。从全年风格来看，价值风格强于小盘风格，小盘风格强于大盘风格。本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内，于风格配置上偏重于中大盘价值风格，而在行业配置上相对均衡。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度A股市场小幅下跌，三季度托底性质的经济政策频出，但三季度高频经济数据来看宏观经济并未出现明确的好转，市场受此影响小幅回调。本基金采用量化模型进行投资操作，三季度本基金表现小幅跑输业绩比较基准。本基金采用两类量化模型进行投资操作：行业轮动模型、多因子选股模型。在报告期内，行业轮动模型出现一定回撤，三季度行业间轮动较快，缺乏持续热点行业，行业模型在这种市场环境下难以发挥作用；多因子选股策略在报告期内表现平稳，基本面动量、企业质量等因子表现良好，市场在三季度经济环境下较为关注企业基本面质地。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
由于疫后经济复苏不及预期，2023年市场整体走弱并持续下跌探底。展望2024年，全球有望结束加息周期，给国内经济持续修复创造良好的外部环境；积极的货币和财政政策表述，也预示着政策端将在年内持续发力。风格上，年初小盘风格剧烈波动后，短期修复较快，由于未达历史极值，小盘风格仍可能持续修复，但长期已处于阶段性高点，配置上需要把握其节奏性。成长风格长期走弱后，2024年预计有修复的动力，配置性价比较高。
