南方中证科创创业50ETF联接C (013299.jj)科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5066元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证科创创业50ETF联接A 、 南方中证科创创业50ETF联接I目标基金南方中证科创创业50ETF | ||||
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南方中证科创创业50ETF联接C(013299) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 科创创业50年化投资收益率 | 总投资收益率 | 科创创业50总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔蕾 | 2021-08-19 | -- | 3年0个月任职表现 | -20.11% | -- | -49.34% | 116.28% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崔蕾 | -- | 9 | 5.8 | 崔蕾：女， 崔蕾：女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、研究员，指数投资部研究员；2019年7月12日至2021年4月23日，任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2019年6月28日至2022年2月18日，任大数据300基金经理；2020年3月26日至2023年3月27日，任南方粤港澳大湾区联接基金经理；2019年11月29日至2023年7月4日，任南方粤港澳大湾区ETF基金经理；2018年11月8日至2023年12月29日，任南方中证500增强基金经理；2022年12月1日至2023年12月29日，任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理；2019年6月12日至今，任南方顶峰TOPIX ETF（QDII）基金经理；2019年7月12日至今，任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理；2020年1月17日至今，任红利50基金经理；2020年1月21日至今，任南方大盘红利50基金经理；2021年6月24日至今，任南方中证科创创业50ETF基金经理；2021年8月19日至今，任南方中证科创创业50ETF联接基金经理；2021年9月27日至今，任南方中证1000联接基金经理；2021年12月29日至今，任南方国证在线消费ETF基金经理；2022年1月26日至今，任南方中证500增强策略ETF基金经理；2022年11月23日至今，任南方国证交通运输行业ETF基金经理；2023年11月24日至今，任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。 | 2021-08-19 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年中证科创创业指数继续下跌并跑输沪深300。双创指数代表的是大盘成长风格，22年之后价值持续跑赢成长，核心为价值板块更抗跌，而成长风格在新能源产业格局恶化后持续下行。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本报告期内中证科创创业50指数下跌4.45%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）新股上市初期涨跌幅较大的影响；（2）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （3）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；（4）股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，科创创业指数下跌18.83%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 股指期货和现货之间的走势波动带来的本基金与基准的偏离；(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，科创创业50指数跌10.21%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年上半年中证科创创业指数继续下跌并跑输沪深300。双创指数代表的是大盘成长风格，22年之后价值持续跑赢成长，核心为价值板块更抗跌，而成长风格在新能源产业格局恶化后持续下行。当前两者比值已在历史较极端区间，考虑到当前宏观经济处于平稳状态，价值板块整体波动预计较小，成长风格能否反转主要在于是否能迎来新的技术渗透。目前看双创指数中占比较高的电子和新能源主要体现成熟行业的周期性特征，如代表新能源的电力设备行业增速在2023年大幅回落，目前仍在延续这一趋势。而人工智能等新技术在国内的兑现度还很低，暂时看不到新的渗透周期；医药增速持续走低。成长板块中的周期分化说明双创指数短期内难有反转向上弹性，虽已在底部，但上行空间有限。展望后市，双创指数估值已在历史底部，指数上行beta需要有产业周期、业绩增速和市场情绪的整体配合。短期上行及下跌的空间都有限，中长期则需要跟踪新技术渗透以及国产化机遇。
