太平恒兴纯债 (014055.jj)太平基金管理有限公司持有人户数340.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理赵岩 、 张杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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太平恒兴纯债(014055) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 太平恒兴纯债 |
| 基金主代码 | 014055 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-12-08 |
| 总份额 | 15.24亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。1、久期策略本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。2、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。3、骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。4、息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
