东吴添利三个月定开债券C (016760.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添利三个月定开债券A | ||||
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东吴添利三个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 016759 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-06 | |
| 总份额 | 5.20亿 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投资管理，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略（1）资产配置策略（2）债券投资策略本基金债券投资将采取利率预期策略、信用债券投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。①利率策略与久期管理②类属配置策略③信用债券投资策略信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程：1）信用债券趋势判断本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况，判断信用债走势。2）信用利差分析在信用债券趋势判断的基础上，本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变化。其基本理念是，在历史利差经验数据的基础上，从上述影响因素入手，对比当前状况与历史情况，判断信用利差所处的位置以及合理位置，若最终分析结果认为利差将变动，则积极主动进行资产调整组合，把握投资机会或规避损失。3）持有期收益情景模拟持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析，假设数种可能发生的情景并赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化，得出在不同情景下各类信用债的持有期收益，根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案，为投资决策提供参考。4）信用债精选策略本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析，并结合债券的发行条款，确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面；定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支持等。本基金投资于信用评级在 AA+级及以上的信用债券（含资产支持证券，下同）。其中AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%；AAA 级信用债占本基金所投资的信用债比例为 50%-100%。其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合相应要求。（3）国债期货投资策略2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，理论上其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东吴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东吴添利三个月定开债券A | 东吴添利三个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016759 | 016760 |
| 子基金份额 | 4.20亿 份 (2024-03-31) | 1.00亿 份 (2024-03-31) |
