申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 基金经理

2024年二季度，上证综指下跌2.43%，深证成指下跌5.87%，沪深300指数下跌2.14%，中证500指数下跌6.50%，中证1000指数下跌10.02%，以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证1000为代表的小盘股。本基金采用的量化模型秉持基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年二季度的行情特征较为契合，报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准，同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。在后续的运作中，本基金将继续坚持现有选股逻辑，在适度控制相对基准指数偏离的基础上，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。

2024年一季度，上证综指上涨2.23%，深证成指下跌1.30%，沪深300指数上涨3.10%，中证500指数下跌2.64%，中证1000指数下跌7.58%，以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证1000为代表的小盘股；指数波动较大，市场整体呈V型走势，市值偏小的中证1000的区间振幅达29.10%。本基金采用的量化模型秉持基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年一季度的行情特征较为契合，报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准，同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。在后续的运作中，本基金将继续坚持现有选股逻辑，在追求适度控制相对标的指数偏离的基础上，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。

2023年，上海与深圳A股主要宽基指数均下跌，上证综指下跌3.70%，深证成指下跌13.54%，沪深300指数下跌11.38%，中证500指数下跌7.42%，中证1000指数下跌6.28%；以中证500、中证1000指数为代表的中小盘市值股票跑赢以沪深300为代表的大市值股票。作为指数增强基金，本基金的基金合同规定本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中证1000指数成分股的资产占非现金资产的比例不低于80%。基金成立以来，结合市场状况，我们采取了相对稳健的建仓策略，逐渐提高权益仓位，截止到2023年一季度末，基金的权益仓位已提升至90%以上，在之后的运作中，本基金完全按照基金合同约定的正常运作阶段的权益仓位要求进行运作。本基金采用的量化模型秉持基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑，自基金成立以来，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数的行情特征较为一致，报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准，同时有效地控制了本基金相对于中证1000指数的跟踪误差。

2023年三季度，上海与深圳A股均下跌，上证综指下跌2.86%，深证成指下跌8.32%，沪深300指数下跌3.98%，中证500指数下跌5.13%，中证1000指数下跌7.92%，以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证1000为代表的小盘股。作为指数增强基金，本基金的基金合同规定本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中证1000指数成分股的资产占非现金资产的比例不低于80%。基金成立以来，结合市场状况，我们采取了相对稳健的建仓策略，逐渐提高权益仓位，截止到2023年一季度末，基金的权益仓位已提升至90%以上，二季度以来，本基金完全按照基金合同约定的建仓完毕后正常运作阶段的权益仓位要求进行运作。本基金采用的量化模型秉持基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2023年三季度的行情特征较为一致，报告期内本基金净值表现小幅跑赢业绩比较基准。在后续的运作中，本基金将继续坚持现有选股逻辑，在适度控制相对基准指数的偏离的基础上，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。