华夏中证800指数增强C (017986.jj)中证800华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8376元基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证800指数增强A | ||||
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华夏中证800指数增强C(017986) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证800年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证800总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈国峰 | 2023-03-30 | -- | 1年3个月任职表现 | -13.08% | -- | -16.24% | 20.57% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈国峰 | -- | 9 | 1.8 | 陈国峰先生：硕士，2015年7月至2020年1月，曾任世坤投资咨询有限公司(WorldQuant)中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、投资经理助理。2022年9月26日起担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 | 2023-03-30 |
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金跟踪的标的指数为中证800指数，业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。作为指数增强型基金，本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在跟踪误差控制在目标范围内的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。一季度，A股市场结构性行情明显，行业间分化较大：煤炭、银行等行业表现相对较好，而医药、综合等行业表现较差。市场风格轮动较快，整体上看，本基金一季度持仓继续保持均衡，量化策略表现一般。基金投资运作方面，报告期内本基金以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为主，投资策略完全基于计算机模型，全流程高度自动化。投资策略基于多维度海量数据，开发大量有预测能力的信号，在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上，力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金跟踪的标的指数为中证800指数，业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。作为指数增强型基金，本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在跟踪误差控制在目标范围内的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。2023年，A股市场整体上震荡下跌，结构性行情明显。行业间分化较大：通信、传媒、煤炭等行业表现较好，而消费者服务、房地产、电力设备及新能源等行业表现较差。宽基指数也有所分化，其中中证800指数下跌10.37%， 沪深300指数下跌11.38%，中证500指数下跌7.42%，中证1000指数下跌6.28%。基金高仓位运行以来，获得了超越标的指数的超额收益，量化策略整体表现正常。基金投资运作方面，报告期内本基金以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为主，投资策略完全基于计算机模型，全流程高度自动化。投资策略基于多维度海量数据，开发大量有预测能力的信号，在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上，力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本基金跟踪的标的指数为中证800指数，业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。作为指数增强型基金，本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在跟踪误差控制在目标范围内的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。三季度，A股市场继续震荡整理，结构性行情明显。行业间分化较大：煤炭、非银行金融等行业表现较好，而传媒、电力设备及新能源、计算机等行业表现较差。市场风格轮动较快，整体上看，本基金三季度量化策略表现正常。基金投资运作方面，报告期内本基金以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为主，投资策略完全基于计算机模型，全流程高度自动化。投资策略基于多维度海量数据，开发大量有预测能力的信号，在控制基金与标的指数跟踪误差的基础上，力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
基金投资策略和运作分析 (2023-06-30)
本基金跟踪的标的指数为中证800指数，业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。作为指数增强型基金，本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在跟踪误差控制在目标范围内的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。上半年，A股市场上涨后震荡整理，结构性行情明显。行业间分化较大：通信、传媒、计算机、家电等行业表现较好，而农林牧渔、消费者服务、综合、房地产等行业表现较差。宽基指数也有所分化，其中中证800指数上涨0.02%， 沪深300指数下跌0.75%，中证500指数上涨2.29%，中证1000指数上涨5.10%。本基金建仓初期仓位低，市场连续上涨，错失部分上涨机会，基金高仓位运行以来，获得了超越标的指数的超额收益，量化策略整体表现正常。基金投资运作方面，报告期内本基金以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为主，投资策略完全基于计算机模型，全流程高度自动化。投资策略基于多维度海量数据，开发大量有预测能力的信号，在控制基金与标的指数跟踪误差的基础上，力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，当前A股整体估值已处在历史较低水平，从历史经验来看，指数估值越低，出现反弹的概率往往也就越大。从年度的周期维度看，国内经济复苏仍是影响股市表现的主要因素之一，随着宏观政策效力持续显现，一些经济指标已呈现边际改善迹象，相信在2024年经济基本面会有所改善，进而推动企业盈利的改善，为市场信心修复提供有力支撑。2024年预计行业或者风格板块仍会呈现轮动特征，我们将均衡配置。基金投资运作方面，2024年本基金会在量化投资和研究的各个层次持续迭代、持续更新，提升主动量化策略能力。不断开发更多的策略与组合，在不同维度、不同频段持续优化，适应不断变化的市场环境，努力提高超额收益的稳定性。具体来讲，数据、因子、模型均进行持续开发和迭代，不断完善策略，丰富超额收益来源。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
