泰康中证500指数增强发起C (018117.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0927元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率7.43% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500指数增强发起A | ||||
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康中证500指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 018116 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-17 | |
| 总份额 | 5,228.98万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。指数化被动投资策略参照标的指数的成份券、备选成份券及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。量化增强投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成及权重。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金可投资存托凭证，在控制风险的前提下，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择具有比较优势的存托凭证进行投资。出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。本基金通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。在股指期货投资上，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金本着谨慎原则适度参与国债期货投资，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金投资信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组合整体的久期，防范流动性风险。本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康中证500指数增强发起A | 泰康中证500指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018116 | 018117 |
| 子基金份额 | 3,210.05万 份 (2024-09-30) | 2,018.93万 份 (2024-09-30) |
