渤海汇金2个月滚动持有债券发起C (021113.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0087元基金经理张旭东 、 张殷鹏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | ||||
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 021112 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-18 | |
| 总份额 | 1.15亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对行业周期、公司的研究，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。辅以信用策略、久期策略、期限结构策略、息差策略等积极投资策略，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取长期稳定超额收益。（一）债券类金融工具投资策略1、信用策略（含资产支持证券，下同）本基金的信用策略强调公司价值挖掘的重要性，在个券的选择上特别重视信用风险的评估和防范。根据经济形势，分析信用债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评估债券发行人的信用风险，确定信用债券的信用风险利差，在有效控制信用风险的条件下，积极配置具有估值优势、基本面改善的公司，采取分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。本基金将投资于信用评级为AA+及以上的信用债，主要采用债项评级（若无债项评级，依照其主体评级），短期融资券、超短期融资券采用主体评级。其中：AA+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产的50%；AAA及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用债资产的50%。信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级（不含中债资信评级）。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合规定。2、久期策略本基金将采用自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。如果预期利率下降，本组合将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上涨带来的收益；反之，如果预期利率上升，本组合将缩短组合的久期，以减小债券价格下跌带来的风险。3、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，力求组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略等。（1）骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。（2）子弹策略使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时。（3）杠铃策略使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。（4）梯式策略使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。4、息差策略通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本基金将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。（二）国债期货交易策略本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则以套期保值为目的，使用该类投资工具，提高组合收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021112 | 021113 |
| 子基金份额 | 7,003.41万 份 (2024-09-30) | 4,468.66万 份 (2024-09-30) |
