平安中高等级公司债利差因子ETF
(511030.sh ) 平安基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-12-27总资产规模222.95亿 (2025-07-22) 基金场内规模222.95亿 (2025-07-22) 基金净值106.2766 (2025-07-22) 收盘价格106.1340 (2025-07-23) 收盘价涨跌幅-0.02%成交金额11.06亿基金经理刘洁倩王郧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4888 / 7199)
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平安中高等级公司债利差因子ETF(511030) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
李宪2018-12-272019-08-140年7个月任职表现2.51%23.14%2.51%23.14%
董俊玲2021-02-222021-12-150年9个月任职表现3.59%-10.57%3.59%-10.57%
成钧2019-07-302023-05-253年9个月任职表现2.78%-0.13%11.02%-0.51%
刘洁倩2024-07-19 -- 1年0个月任职表现2.16%16.24%2.18%16.39%
王仁增2023-04-062024-08-121年4个月任职表现3.23%-14.31%4.38%-18.81%
王郧2024-11-21 -- 0年8个月任职表现1.62%3.25%1.62%3.25%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
刘洁倩平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理115.8刘洁倩:女,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-29至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-03-26至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-04-29至今)基金经理。2024-07-19
王郧平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理150.7王郧:男,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024-11-21

基金投资策略和运作分析 (2025-06-30)

本基金为指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略对业绩比较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。本基金主要投资标的为上交所高信用等级公司债券,并与标的指数久期、剩余期限分布相匹配。报告期内,本基金的日均偏离度为0.01%,年化跟踪误差0.18%,达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)

本基金为指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略对业绩比较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。本基金主要投资标的为上交所高信用等级公司债券,并与标的指数久期、剩余期限分布相匹配。报告期内,本基金的日均偏离度为0.01%,年化跟踪误差0.17%,达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)

本基金为指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略对业绩比较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。本基金主要投资标的为上交所高信用等级公司债券,并与标的指数久期、剩余期限分布相匹配。报告期内,本基金的日均偏离度为0.01%,年化跟踪误差0.25%,达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

本基金为指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略对业绩比较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。本基金主要投资标的为上交所高信用等级公司债券,并与标的指数久期、剩余期限分布相匹配。报告期内,本基金的日均偏离度为0.01%,年化跟踪误差0.15%,达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)

2024年信用债延续化债行情,年中由于政策博弈推动了一轮调整,但总体仍呈下行趋势。但相较利率债,信用债整体表现稍弱,不及2023年。  2024年1-7月延续化债行情,禁止手工补息阶段性加速了信用下行,同期央行多次提示长端利率风险引发了长端利率调整,而信用债没有受太大影响,收益率持续下行超80bp。8-10月信用债虽进入调整状态,但理财赎回潮并未发生,权益市场大涨后3年AA城投债收益率快速上行40bp。10月中旬信用债重新进入下行通道,机构负债端趋于稳定,信用债配置性价比显现。11月开始,各项政策预期逐渐明朗,各评级、各期限的信用债收益率均持续进入下行通道。并且随着年末配置行情开启,信用债收益率一度出现加速下行,3年AA城投债收益率下行近40bp。12月起信用收益率向下,但信用债流动性偏弱,市场担忧年末资金面等扰动,利差被动走阔。全年来看,信用债走势整体跟随利率走势,信用风险事件、政策调整容易带来信用债市场的大幅调整,信用利率化特征愈发明显,信用利差被压缩至极致低位。  当前信用环境整体无需过多担忧——置换债、特殊新增专项债、特殊再融资债等一系列化债政策落地,有效缓释了城投债的信用风险;产业债方面,随着房地产风险的持续暴露,违约也逐步进入尾声;地方国企和央企公开债违约频率则更低。展望2025年,信用利差处于历史相对低位,信用债市场整体波动将会加大。低利率时代下,信用债的高票息带来比利率更高的配置价值。我们认为高等级中短久期债券兼具信用安全性与流动性优势,是比较好的选择。未来利差可能继续震荡下行,高等级中短久期的信用债投资策略预计仍然有效。而在市场出现调整之时,高等级信用债的抗波动能力也相对较强,回撤大多低于低等级信用债。