华安沪深300增强C (000313.jj)沪深300华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7155元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.18% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强A | ||||
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华安沪深300增强C(000313) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董梁 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年3个月任职表现 | 28.28% | -- | 36.80% | -- |
| 许之彦 | 2017-12-25 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.74% | -- | 12.07% | -29.75% |
| 牛勇 | 2014-12-30 | 2018-01-15 | 3年0个月任职表现 | 12.43% | -- | 42.84% | -- |
| 谢东旭 | 2015-01-21 | 2017-01-26 | 2年0个月任职表现 | 2.90% | -- | 5.92% | -- |
| 孙晨进 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年0个月任职表现 | 18.37% | -- | 67.66% | -29.75% |
| 张序 | 2021-01-18 | -- | 3年6个月任职表现 | -10.81% | -- | -33.16% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许之彦 | -- | 20 | 17.7 | 许之彦：男，理学博士，20年证券、基金从业经验，CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 | 2017-12-25 |
| 张序 | -- | 7 | 4.2 | 张序先生：中国国籍，硕士研究生，曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，曾任指数与量化投资部基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日起担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日起任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2023年7月7日起担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 | 2021-01-18 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度A股市场有所调整，市场成交量减弱与行业轮动速度变快，使得市场情绪降低。从我国宏观环境来看，近期公布的部分物价、金融和经济数据表明相比一季度，经济景气出现边际转缓迹象，且在结构上表现为供给强于需求、内需缓于外需。随着一系列宏观政策的出台，近期房地产市场虽然出现了一些积极变化，如新房销售 面积和销售金融同比降幅均有所收窄，但整体地产市场景气度后期反转还需进一步观察。 在投资上，我们仍然结合行业轮动与沪深300多因子选股模型，并且控制风险之下，做好超额收益，但由于模型中基本面类因子权重较大，使得在三季度运行中，策略表现出现一定扰动。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，国内宏观政策对做强做优实体经济、防范化解重点领域风险成效显著，国内经济数据复苏趋势明显，并且科技创新行业对经济贡献明显增大。美联储持续释放偏鸽货币政策信号，对全球股票市场流动性形成正向刺激，上证指数也取得不错的收益，尤其是低利率环境下,相对受益的高股息资产和科技创新行业，超额收益明显。在投资上，我们以多因子投资框架为投资载体，结合机器学习模型等方法，优化选股策略，并通过风险控制模型，跟踪组合与基准指数的跟踪误差。一季度国内市场呈现出先抑后扬走势，组合上，在2月份组合增加了在分析师类因子、红利类因子以及质量类因子的暴露，降低成长类因子的权重，整体具有不错的表现。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年市场走出先扬后抑的走势，一季度市场风险偏好持续升温，美国AI产业链的爆发带动国内科技行业相关产业链发展，；国企高质量发展带动其市场估值的提升。二季度至年底，受美联储控制通胀，维持加息影响，市场情绪开始减弱，全球市场流动性均形成一定扰动，各国权益资产出现不同程度的波动。高股息资产在胜率和赔率上均表现突出，反应市场更关注公司的中短期盈利能力。 在投资策略上，我们仍然结合行业轮动与沪深300多因子选股模型，并且控制风险之下，做好超额收益，但由于模型中基本面类因子权重较大，策略在三季度表现出现一定扰动。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，全球通胀受大宗商品价格上涨影响，形成比较明显回升。美联储为控制通胀水平，维持加息，对全球市场流动性形成一定扰动，各国权益资产出现不同程度的波动。我国政府促进经济持续回升，加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险。A股三季度处于逐步企稳状态，高股息资产表现突出，反应当前市场更关注公司的中短期盈利能力。在投资上，我们仍然结合行业轮动与沪深300多因子选股模型，并且控制风险之下，做好超额收益，但由于模型中基本面类因子权重较大，使得在三季度运行中，策略表现出现一定扰动。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，海外美联储降息预期逐步增强，对全球风险资产流动性形成较强刺激。国内经济持续复苏，我国政府也持续加大宏观调控力度，着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险，引领经济的发展。国内宏观经济正从传统经济转型为创新驱动和消费驱动：科技和新兴能源在各个领域中的渗透率逐渐增加，为产业发展打开向上空间，相比2023年，我们需更多关注科技与新兴能源对各个行业的影响和变化，寻找出现边际改善的行业和公司。
