南方量化成长股票(001421) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷俊 | 2015-06-29 | 2017-11-09 | 2年4个月任职表现 | 8.70% | -- | 21.80% | -- |
| 冯雨生 | 2021-11-12 | 2025-02-28 | 3年3个月任职表现 | -14.30% | -- | -39.85% | -- |
| 李佳亮 | 2017-11-09 | 2021-11-12 | 4年0个月任职表现 | 7.52% | -- | 33.74% | 11.03% |
| 许公磊 | 2025-02-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -5.63% | -- | -5.63% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许公磊 | 本基金基金经理 | 8 | 1.9 | 许公磊：男，法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金，任宏观策略部研究员；2023年6月9日至今，任南方君信混合基金经理；2024年12月6日至今，任南方绝对收益策略定开混合发起基金经理；2025年2月28日至今，任南方量化成长股票、南方高股息主题股票基金经理。 | 2025-02-28 |
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
本组合采用量化方式精选成长风格个股，通过对市场环境、估值水平、公司基本面等方面进行分析评估，来决定最终组合的持仓结构。一季度市场窄幅震荡但过程中结构分化明显且轮动现象突出，成长风格总体上好于市场均值。展望后市，A股经历过去几年的调整，当前处于新一轮上行周期的初段。市场整体估值便宜，随着宏观周期回暖，预期权益市场的回报率会迎来改善。未来基金经理将继续勤勉尽责的做好组合管理，力求为投资者创造更好的持有体验。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
2024年，本基金主要通过量化投资模型投资于有增长潜力的股票，以量化选股模型股票投资为主，使用风格趋势，量化基本面，机构重仓，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。投资中主要考虑的因素包括企业的盈利能力、杠杆水平、企业的净利润增长率，营业收入增长率，近几年的复合净利润增长率等一系列成长性指标。在组合构建时综合考虑证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时在日常监控中，当个股市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年3季度，本基金主要采用定量投资方法投资于模型评分较高的个股，以多策略融合模型进行股票投资。选股的因素主要包括企业的盈利能力、杠杆水平、企业的净利润增长率，营业收入增长率，近几年的复合净利润增长率等一系列成长性指标。使用风格趋势，量化基本面，机构重仓，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，本基金主要投资于有增长潜力的股票，通过定量投资模型选取股票构成投资组合，并辅以风险控制。模型重点考察企业的盈利能力、杠杆水平、企业的净利润增长率，营业收入增长率，近几年的复合净利润增长率等一系列成长性指标。本基金投资以量化选股模型股票投资为主，使用风格趋势，量化基本面，机构重仓，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
展望2025年，A股市场经过过去几年的调整，目前估值已经处于历史上比较有性价比的区域。横向对比看，相较于与美日欧股市的估值，A股相对低估，对国际投资者的吸引力在上升。未来国内货币政策和财政政策有望维持积极，A股市场的总体估值有提升的空间。我们看好未来A股市场的投资机会。从因子层面看，过去几年表现较好的因子是价值和红利因子，未来投资机会比较好的因子可能是成长、动量和弹性因子。我们将保持量化策略的定力，综合考虑性价比，依靠优秀的量化选股模型来获取稳健回报。
