申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4486元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率192.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数优选增强C | ||||
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁英杰 | 2017-01-10 | 2020-04-21 | 3年3个月任职表现 | 10.90% | -- | 40.40% | -- |
| 刘敦 | 2020-04-15 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.77% | -- | 12.40% | 35.00% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘敦 | 量化投资部负责人、本基金基金经理 | 15 | 6.8 | 刘敦：男，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理，现任量化投资部负责人，申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2020-04-15 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，上证综指下跌2.43%，深证成指下跌5.87%，沪深300指数下跌2.14%，中证500指数下跌6.50%，中证1000指数下跌10.02%，以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证1000为代表的小盘股。本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年二季度的行情特征较为契合，报告期内本基金净值表现跑赢业绩基准，同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，上证综指上涨2.23%，深证成指下跌1.30%，沪深300指数上涨3.10%，中证500指数下跌2.64%，中证1000指数下跌7.58%，以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证1000为代表的小盘股；指数波动较大，市场整体呈V型走势，市值偏小的中证1000的区间振幅达29.10%。本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年一季度的行情特征较为契合，报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准，同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，上海与深圳A股主要宽基指数均下跌，上证综指下跌3.70%，深证成指下跌13.54%，沪深300指数下跌11.38%，中证500指数下跌7.42%，中证1000指数下跌6.28%；以中证500、中证1000指数为代表的中小盘市值股票跑赢以沪深300为代表的大市值股票。本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2023年的行情特征存在差异，报告期内本基金净值表现跑输业绩基准，同时有效地控制了本基金相对于中证500指数的跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，上海与深圳A股均下跌，上证综指下跌2.86%，深证成指下跌8.32%，沪深300指数下跌3.98%，中证500指数下跌5.13%，中证1000指数下跌7.92%，以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证1000为代表的小盘股。本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2023年三季度的行情特征存在差异，报告期内本基金净值表现跑输业绩基准，同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年，经济不确定性下市场结构性特征明显，大市值股票跑输中小市值股票，通信、传媒、计算机等行业领跑市场，商贸零售、房地产、美容护理等行业相对落后，且表现最好的行业与表现最差的行业涨幅相差57.06%，高于2022年全年表现最好的行业与表现最差的行业涨幅差（47.48%），行业分化程度较大。风格层面，红利、低波等反映投资者低风险偏好的风格表现相对较好。展望2024年，经济发展的不确定性有望降低，不同行业的景气度依然可能有较大差异，市场结构性特征大概率将延续，还需等待投资者信心的提升。本基金将继续以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
