国金量化多策略A(005443) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国金量化多策略 | |
| 基金主代码 | 005443 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-02-01 | |
| 总份额 | 13.48亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、量化选股模型、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略。本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保值，以达到控制下行风险的目标。量化选股模型包括，多因子选股策略、统计套利策略、事件驱动套利策略、投资组合优化。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 | |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率＋20%×中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国金量化多策略A | 国金量化多策略C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005443 | 017874 |
| 子基金份额 | 7.17亿 份 (2024-06-30) | 6.31亿 份 (2024-06-30) |
