建信中证1000指数增强A (006165.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2155元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率562.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强发起E | ||||
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建信中证1000指数增强A(006165) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证1000年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证1000总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | 2018-11-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 9.00% | -- | 64.47% | 4.77% |
| 赵云煜 | 2018-11-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 9.00% | -- | 64.47% | 4.77% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | 数量投资部副总经理，本基金的基金经理 | 16 | 12.4 | 叶乐天：男，数量投资部副总经理，博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2018-11-22 |
| 赵云煜 | 数量投资部总经理助理，本基金的基金经理 | 11 | 5.8 | 赵云煜先生：中国国籍，研究生、硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司，任风险管理分析师；2014年7月加入建信基金，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2018-11-22 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期间，产品基准指数中证1000在一季度先明显下行后快速反弹震荡，五月后下行为主，最终在前半年收跌。本基金稳健开展投资运作，并成功跑赢了基准指数。 本基金为指数增强基金，主要采用量化多因子模型进行选股和组合管理，以期达成在跟踪基准指数的基础上超越指数收益的目标。具体来说，个股选择方面，产品主要通过多因子Alpha模型进行多维度的股票筛选；跟踪误差方面，产品亦采用量化风险模型对市场的风险特征进行建模，从而通过保持组合整体的风格、行业配置与基准指数接近，以管理产品的风险暴露。此外，本基金也积极参与新股申购力争进一步增厚产品收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期间，本基金的基准指数中证1000指数在2月以前以下跌为主，春节附近开始反弹，最终稍有收跌。本基金平稳开展投资运作，并战胜了业绩基准。 本基金为指数增强基金，主要目标是在跟踪指数的基础上力争跑赢指数。产品在管理风险因子的大框架下，通过量化模型优选股票来实现目标。具体来说，产品通过风险模型管理股票组合和基准指数之间行业、风格等方面的差异，以保持产品和基准指数适度偏离；同时，产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择，在保持规定的成分股比例下，优选股票力争战胜基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期间，产品基准指数中证1000年初上涨为主，二季度后转为震荡下行，最终全年小幅下跌。本基金投资运作稳健开展，并成功跑赢了基准指数。 本基金为指数增强基金，主要目标是在跟踪基准指数的基础上，力争超越指数本身的收益。本基金主要采用量化多因子模型进行选股和组合管理。具体来说，投资方面，产品主要通过多因子Alpha模型进行股票的筛选；风险方面，产品主要采用多因子风险模型对组合的风险暴露进行管理，核心是保持股票整体的风格、行业配置与基准指数接近，以此控制了基金的跟踪误差。此外，本基金也积极参与新股申购力争进一步增厚产品收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期间，本基金的基准指数中证1000指数小幅震荡下行。本基金平稳开展投资运作。 本基金主要通过量化模型，力争达成指数增强的投资目标。具体来说，产品通过风险模型管理股票组合和基准指数之间风险暴露的差异，主要包括行业、风格等，以保持产品和基准指数适度偏离；同时，产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择，在保持规定的成分股比例下，优选股票力争战胜基准的收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年上半年，国内仍处于经济修复的过程中，呈现“低位弱复苏”的特征。在这样的市场环境中，从风格层面观察，大盘指数明显跑赢小盘微盘，且价值类股票明显好于成长类，因此本产品的基准指数中证1000相对跌幅较为明显；行业层面，贴近红利类价值类的行业有较好的表现，例如银行，公用事业，煤炭等，其它方面，出口链、稀缺资源品等亦有不错的表现；TMT相关的传媒、计算机等行业收益率较为落后，跑输市场。 展望后市，我们认为市场可能在当前位置维持震荡，待基本面情况改善信号出现后有所上行。盈利方面，预估全年A股非金融的净利润增速将回到正增长，但后续弹性可能有限；流动性方面，在实际利率相对较高，且海外宽松预期较为不确定的环境下，可能需要关注财政政策的支持力度。本基金将密切跟踪市场动态，持续提升模型的效果，精选个券，谨慎管理组合风险，力争为投资者提供稳健超越业绩基准的回报。
