景顺长城量化成长演化混合 (009992.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7080元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
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景顺长城量化成长演化混合(009992) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城量化成长演化混合 |
| 基金主代码 | 009992 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-18 |
| 总份额 | 2.42亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金注重对中国经济演化趋势的研究，在本基金界定的成长演化主题范围内，通过量化多因子模型精选股票，力争获取行业成长红利和个股超额收益。 |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。（二）股票投资策略1、成长演化主题的界定本基金所定义的“成长演化”投资主题，“成长”指未来发展潜力较大，且成长性可持续的行业，“演化”指符合中国经济演化趋势的行业。本基金在兼顾“成长”和“演化”两方面考察标准的情况下，筛选出符合相关标准的行业。2、行业配置策略成长演化主题的各个行业之间的配置，主要通过分析行业的流动性、市值、景气度、宏观周期所处阶段、估值和盈利趋势等方面，综合评估后进行权重配置和动态调整。3、个股投资策略在本基金界定的成长演化主题范围内，本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。（三）债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（MEM），采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券类的资产配置。（四）资产支持证券投资策略基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。（五）股指期货投资策略本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。（六）国债期货投资策略本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。（七）股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。（八）融资策略本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。（九）现金管理策略 出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金适时对各类现金管理工具进行投资。本基金主要通过协议存款、剩余期限一年以内的债券、货币市场工具及债券回购等方式进行现金管理。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
