中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0721元基金经理张悦 、 郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债1-5年政策性金融债指数A | ||||
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数 | |
| 基金主代码 | 011979 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-17 | |
| 总份额 | 3.70亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，基金管理人力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，在对宏观经济形势、货币政策、债券市场综合研判的基础上，主要投资于流动性较好的指数成份券和备选成份券，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。2、债券投资策略（1）投资组合构建本基金主要采用抽样复制策略，根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。债券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券组合，或部分选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。（2）投资组合调整定期调整：本基金将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。不定期调整：当市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011979 | 011993 |
| 子基金份额 | 3.70亿 份 (2024-06-30) | 14.23万 份 (2024-06-30) |
