大摩MSCI中国A股增强C (014866.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 退市时间 | 2023-04-11 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% | ||
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大摩MSCI中国A股增强C(014866) - 概况
最后更新于：2023-04-22
| 基金简称 | 大摩MSCI中国A股增强 | |
| 基金主代码 | 009384 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-22 | |
| 总份额 | 3,394.59万 份 (2023-03-31) | |
| 投资目标 | 在对标的指数进行跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以MSCI中国A股指数作为基金投资组合的标的指数，结合基金管理人的数量化投资平台，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略本基金属于指数增强型基金，以 MSCI 指数成份股为主要投资标的，通过数量化模型进行投资组合构建，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金将以对股票因子表现的分析为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主，并根据公司自主开发的量化模型对股票的分析，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，根据模型表现赋予相应的权重，以达到指数增强的目的。2、港股通股票投资策略本基金采用量化模型选股。港股通股票量化模型仍然采用量化因子选股方法，港股通相关因子包括但不限于个股流动性、投资者结构、估值水平、成长能力、财务质量、A-H 股溢价等。通过因子数据的量化分析，进而评估个股的定价偏差，选择具有稳定超额收益特征的股票组合。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易 活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 | |
| 业绩比较基准 | 85%×MSCI 中国 A 股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩MSCI中国A股增强A | 大摩MSCI中国A股增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009384 | 014866 |
| 子基金份额 | 3,327.23万 份 (2023-03-31) | 67.36万 份 (2023-03-31) |
