创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0829元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | ||||
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数 | |
| 基金主代码 | 016687 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-21 | |
| 总份额 | 7,941.00万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场环境下，本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。1、指数投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法对标的指数进行被动跟踪。在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素，选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法，在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。当出现以下特殊情形时，本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于：（1）基金资产规模较小；（2）法律法规的限制；（3）标的债券流动性不足；（4）标的指数编制方案发生变化；（5）基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（6）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。2、信用债投资策略（含资产支持证券，下同）基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级（含资产支持证券）。本基金非标的指数成份券及其备选成份券部分资产投资AA+、AAA级别的信用债比例占非标的指数成份券及其备选成份券部分信用债的比例分别为0-50%、50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。3、现金管理策略为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。4、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。5、信用衍生品投资策略本基金管理人可运用信用衍生品，以进行信用风险管理，更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品的投资，以管理投资组合信用风险敞口。6、国债期货投资策略本基金可根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-长三角中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016687 | 016688 |
| 子基金份额 | 6,900.88万 份 (2024-09-30) | 1,040.12万 份 (2024-09-30) |
