光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017104.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0317元基金经理沈荣管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 017104 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-12-01 |
| 总份额 | 6,680.07万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、指数化投资策略（1）抽样复制策略本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得同业存单投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。（2）跟踪误差目标策略在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。（3）替代性策略指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，通过投资其他成份券、非成份券等方式对投资组合进行相应调整。2、债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用债券投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。3、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
