中信保诚嘉盛三个月定开债券C (019263.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券A | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 019262 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-13 | |
| 总份额 | 16.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略1、资产配置策略本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。2、债券投资策略（1）类属资产配置策略在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。（2）普通债券投资策略对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。1）目标久期控制本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加组合久期。2）期限结构配置在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。3）信用利差策略一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先，对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。4）相对价值投资策略本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。5）回购放大策略本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提高资金利用率，以增强组合收益。（3）信用债投资策略本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。（4）证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。（5）资产支持证券投资策略本基金将综合运用资产配置策略进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。本基金所投信用债（含资产支持证券，不含同业存单，下同）的信用评级应在AA+级及以上。其中，投资于信用评级在AAA的信用债占信用债资产的50%（不含）-100%，投资于信用评级为AA+级的信用债合计占信用债资产的0%-50%（含）。本基金所投信用债的信用评级参照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构（具体评级机构名单以基金管理人确认的为准）出具的最新债项评级，对于没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的，其信用评级参照主体评级，其中短期融资券、超短期融资券和证券公司短期公司债券等短期信用债的信用评级参照主体评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有外部评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。因证券市场波动、基金规模变动、评级下调等基金管理人之外的因素导致不满足以上要求的，基金管理人在3个月内进行调整，停牌、退市或其他中国证监会规定的特殊情形除外。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019262 | 019263 |
| 子基金份额 | 16.00亿 份 (2024-06-30) | 20.02万 份 (2024-06-30) |
