创金合信北证50成份指数增强C (019994.jj)北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0022元持有人户数692.00基金经理董梁 、 黄小虎管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22%异常提示: 该基金于2024-09-30基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金创金合信北证50成份指数增强A | ||||
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创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信北证50成份指数增强 | |
| 基金主代码 | 019993 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-29 | |
| 总份额 | 5.55亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。1、股票投资策略本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。（1）多因子模型多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。（2）投资组合优化模型在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。2、存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。3、固定收益品种投资策略4、衍生产品投资/交易策略5、融资、转融通证券出借业务投资策略6、其他 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信北证50成份指数增强A | 创金合信北证50成份指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019993 | 019994 |
| 子基金份额 | 5.34亿 份 (2024-06-30) | 2,111.15万 份 (2024-06-30) |
