南方沪深300ETF联接I (021022.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5321元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300ETF联接C 、 南方沪深300ETF联接A目标基金南方沪深300ETF | ||||
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | 2024-03-19 | -- | 0年4个月任职表现 | -2.68% | -- | -2.68% | 5.17% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | -- | 19 | 11.3 | 罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任数量化投资部总监助理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月起，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理，2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理：2018年2月12日至2020年3月27日。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理：2018年2月8日至2020年3月27日。2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理。2020年7月24日至今，兼任投资经理。2020年12月25日起担任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至今，任南方中证创新药产业ETF基金经理。2021年7月2日至今，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2021年10月22日至今，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理。 | 2024-03-19 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，沪深300指数跌2.14%。指数自最高点2021年2月10日下跌长达3年，区间最大下跌幅度近50%。2月，指数触底，并开启反弹进程。一季报披露结束后，剔除后地产及地产链、新能源等行业有非金融板块24Q1净利润增速转正，也是相同口径成分股净利润自2022年三季度以来首次转正。二季度开始，随着专项债项目和超长期特别国债项目加速释放，政府新项目投资明显改善。目前外需改善的趋势仍在，去年二三季度基数相对比较低，经济增速有望进一步反弹。目前的消费增速也相对稳定。价格变量有望触底反弹。 4月政治局会议定调“坚持乘势而上，避免前紧后松，切实巩固和增强经济回升向好态势”。“”避免前紧后松”的表述释放了明确的政策信号，有利于缓解此前市场对于宏观政策持续性的担忧。作为A股核心宽基指数的代表， 沪深300指数市盈率及市净率现下位列全球主要市场末端， 未来估值修复空间较大。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，沪深300指数涨3.1%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，沪深300指数下跌11.38%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，沪深300指数跌3.98%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年随着宏观经济面临压力和海外紧缩超预期，A股和港股市场震荡回调。展望2024年，随着中央财政加码，“三大工程”助力降低地产投资拖累， 货币宽松配合财政稳增长，宏观经济复苏或由弱转强，有望带动上市公司业绩增速同步迎来改善。现阶段，A股市场估值已处于历史底部区域， 安全边际较高，具长期配置价值。沪深300作为A股核心宽基指数， 是配置A股市场的重要标的。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
