华泰柏瑞中证500ETF联接A
(001214.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.70万
成立日期2015-05-13
总资产规模
1.82亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8358基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85%
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率中证500年化投资收益率总投资收益率中证500总投资收益率
柳军2015-05-13 -- 9年7个月任职表现-1.85%---16.42%49.14%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
柳军总经理助理、指数投资部总监、本基金的基金经理2315.5柳军,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金,历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。2009年6月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年12月19日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月15日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年09月27日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年02月26日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年09月28日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年03月04日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年07月08日至2023年8月25日任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年08月12日起至2023年12月6日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月02日起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月23日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月23日起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月30日起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015-05-13

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年市场以结构性机会为主,其中银行、煤炭、公用事业、家用电器的表现相对较好,涨跌幅分别为17.02%、11.96%、11.76%和8.48%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为0.89%、-8.96%、-16.84%和-10.99%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为12.54%和-7.00%,中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。  2024年上半年,市场呈现先扬后抑,二季度回调较大。随着积极政策的陆续出台,市场情绪显著提振,市场已经逐渐从过度悲观的预期中走出。基本面方面,制造业投资保持一定韧性,设备更新、新质生产力等对制造业投资持续助力。全球制造业回暖,外需延续向好或有利于我国出口。  我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.036%,期间日跟踪误差为0.045%,较好地实现了本基金的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

2024年一季度市场以结构性机会为主,其中银行、石油石化、煤炭、家用电器的表现相对较好,涨跌幅分别为10.60%、10.58%、10.46%和10.26%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为3.10%、-2.64%、-7.58%和-3.87%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为9.42%和-1.15%,中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。  2024年一季度,春季躁动期间A股呈现先抑后扬。在政策预期偏低、经济修复动能较弱、资金冲击不断三重因素影响下,风险已经充分释放。随着积极的政策陆续出台,部分经济数据超预期的背景下,资金面也出现了积极变化,2月初至今A股快速反弹,市场已经逐渐从过度悲观的预期中走出。海外方面,一方面,美国就业数据显示劳动力市场仍然偏强。另一方面,美国通胀粘性超市场预期,叠加近期国际大宗商品价格上涨,对海外降通胀的前景增加不确定性。展望二季度,进入到业绩披露期后,行情将逐渐向基本面收敛叠加前期浮盈盘了结。短期市场上涨节奏或有放缓,基本面改善仍需更多验证。中期来看,在国内积极财政政策的前置、部分行业逐渐进入到补库存周期、中美经济周期错位预计将进入下半场等利好因素推动下,宽基指数配置机会大于风险。  我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.036%,期间日跟踪误差为0.050%,较好地实现了本基金的投资目标。  本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年市场以结构性机会为主,其中通信、传媒、计算机、电子的表现相对较好,涨跌幅分别为25.75%、16.80%、8.97%和7.25%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为-11.38%、-7.42%、-6.28%和-19.41%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-4.10%和-21.85%,中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。  回顾2023年,在经济复苏预期历经调整、海外经济保持紧缩态势等内外因素综合影响下,库存周期及中美经济周期错位的驱动下,市场呈现震荡走势。从估值和盈利贡献拆解角度看,指数的收益率均落后于ROE,估值的持续收缩成为指数承压的重要拖累。  我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.023%,期间日跟踪误差为0.032%,较好地实现了本基金的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)

2023年三季度市场以结构性机会为主,其中非银金融、煤炭、石油石化、钢铁的表现相对较好,涨跌幅分别为5.62%、5.26%、4.37%和2.14%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-3.98%、-5.13%、-7.92%和-9.53%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为0.45%和-7.81%,中证500价值相对中证500成长获得了显著的超额收益。  三季度在经济复苏动能放缓,叠加美联储加息预期升温和海外金融风险频发背景下,市场震荡加剧,观望情绪浓厚。当前市场“政策底”已现,情绪底也在底部区间。经济基本面底部特征明显,且边际不断好转,9月的PMI回到扩张区间,规模以上工业企业净利润也实现正增长等等。展望后市,短期外围环境仍然对情绪有所压制,但是市场核心关注仍然聚焦政策改善力度以及经济修复的斜率。  货币政策方面,预计仍将持续发力,重心过渡到宽信用,继续强化企业、居民中长期贷款投放,进而增强对实体经济的带动。同时,地产政策、化债方案、政府部门加杠杆的相关政策将成为市场关注点,在私人部门缺乏加杠杆的情况下,政府部门加杠杆或称为信用周期的最主要抓手,同样也是重拾市场信心的关键所在。  赔率方面,当前A股市场ERP仍处于 2倍标准差上方,具有较强的安全边际,下行空间有限。风格上,大盘风格短期仍具有较强的持续性。  我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.029%,期间日跟踪误差为0.033%,较好地实现了本基金的投资目标。  本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望下半年,进入中报业绩披露期与政策关键窗口期,市场将受到上市公司业绩与改革力度预期的共振影响。同时,也受到海外流动性对市场仍有扰动,可能更多呈现震荡行情,建议寻找结构性机会。中期来看,随着中国经济迎来新一轮盈利周期、中美经济周期错位进入下半场等利好因素下,中国资产有望相对收益,在历经修复后市场整体估值仍在偏低水平,与全球市场相比A股市场的估值比较具有吸引力,建议寻找结构性机会。  本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。