大成绝对收益混合发起C (001792.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7558元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起A | ||||
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石国武 | 2015-09-23 | 2017-03-18 | 1年5个月任职表现 | -2.24% | -- | -3.30% | -- |
| 夏高 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年1个月任职表现 | -8.02% | -- | -16.12% | -- |
| 黎新平 | 2017-03-18 | 2020-09-30 | 3年6个月任职表现 | -0.65% | -- | -2.27% | -3.16% |
| 李绍 | 2021-10-21 | -- | 2年9个月任职表现 | -3.57% | -- | -9.59% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李绍 | -- | 24 | 4.8 | 李绍：东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限24年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。 | 2021-10-21 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，国内股票权益市场整体继续呈现下行格局，主要宽基指数均有一定跌幅。具体看，上证50指数下跌0.83%，沪深300指数下跌2.14%，中证500下跌6.50%，中证1000下跌10.02%。 本基金在本季度将股票多头进行了较大调整，沪深300、中证500和中证1000成份股配置上进行了再平衡，适时增配了大盘蓝筹股票权重，且增加了配置切换的频率，同时选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保投资比例符合合同约定。此外，利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，股票权益市场整体呈现先跌后涨的深V剧烈波动格局，且大小盘宽基指数表现迥异，其中尤以春节前小票市场的剧烈波动让各方印象深刻。整体看，一季度沪深300指数上涨3.10%，上证50指数上涨3.82%，中证500指数下跌2.64%，中证1000指数下跌7.58%，季度振幅超40%。 本基金在本季度将股票多头在大盘蓝筹股的沪深300、中小盘的中证500和中证1000成份股上进行了再平衡，增配了蓝筹股票权重，并选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保投资比例符合合同约定。同时，利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年度，国内股票权益市场指数除1月份有所反弹外，从2月份起主要宽基指数整体呈现持续单边下跌格局，全年几乎以最低点收盘。从具体主要指数表现看，沪深300指数下跌11.38%，上证50指数下跌11.73%，中证500指数下跌7.42%，中证1000指数下跌6.28%，股指全年单边下跌行情及可对冲股指期货远月全面贴水格局，不利于产品合同约束下绝对收益产品的投资策略组合。 2023年，本基金将股票多头在大盘蓝筹股、中小盘及微盘上进行了适当平衡，并选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保多空配置均衡，投资比例符合合同约定。此外利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分中低频套利交易。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，国内股票权益市场整体呈现下行格局，除上证50略涨0.6%外，其他主要宽基指数均有一定跌幅。具体看，沪深300指数下跌3.98%，中证500指数下跌5.13%，中证1000 指数下跌7.92%。 本基金在本季度继续将股票多头主要配置于上证50成份股和中证1000成份股，增加了配置切换的频率，增配了部分小市值股票，并选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保投资比例符合合同约定。同时，利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年，国家出台了多项经济支持措施以提升制造业及终端消费复苏，积极推动就业改观，但经济活动的不确定性依然较为明显，这在2024年也许将产生一定的惯性。亟待国家从更具紧迫感和使命感的角度去推动经济高质量发展。单就证券市场而言，在经历了连续2年的市场低迷甚至大幅下跌后，股票指数已经接近本轮行情启动以来的低位，在技术上我们也许可以开始审慎乐观起来。期待随着新一年国家前期相关政策的调整、补位和新政逐步落实到位，能提升市场整体信心，从而在目前指数点位下，让我们对后市逐渐乐观起来。
