创金合信中证500增强A (002311.jj)中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9126元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率766.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证500增强C | ||||
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创金合信中证500增强A(002311) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程志田 | 2015-12-31 | 2019-07-05 | 3年6个月任职表现 | -1.98% | -- | -6.80% | -- |
| 董梁 | 2019-07-05 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.80% | -- | 15.27% | 64.21% |
| 庞世恩 | 2016-01-08 | 2018-08-31 | 2年7个月任职表现 | -1.52% | -- | -3.97% | -- |
| 秦昌贵 | 2018-12-04 | 2020-02-19 | 1年2个月任职表现 | 25.24% | -- | 31.26% | -- |
| 李添峰 | 2023-03-04 | -- | 1年5个月任职表现 | -17.83% | -- | -25.27% | -- |
| 马超 | 2022-01-29 | 2023-03-04 | 1年1个月任职表现 | -1.76% | -- | -1.88% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董梁 | 本基金基金经理、首席量化投资官、量化指数部负责人 | 20 | 7 | 董梁：男，中国香港，美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNXInc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资（BarclaysGlobalInvestors）任高级研究员、基金经理，2009年8月加入瑞士信贷（Credit-Suisse）任自营交易员，2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部量化投资总监、基金经理，2015年1月加入香港启智资产管理有限公司（ZentificInvestmentManagement）任投资部基金经理，2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年06月13日至2020年06月22日），创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年09月25日至2020年10月21日），创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理（2019年07月05日至2021年12月01日），创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理（2019年12月27日至2022年03月29日），创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理（2020年08月26日至2023年06月29日），现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2018年11月19日起任职），创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理（2021年01月11日起任职），创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理（2022年03月29日起任职），创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理（2023年03月01日起任职），创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理（2023年06月27日起任职）。 | 2019-07-05 |
| 李添峰 | 本基金基金经理、量化指数部总监助理 | 11 | 2.8 | 李添峰先生：中国国籍，中国人民大学理学硕士，2012年加入国海证券股份有限公司，历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务部投资风险研究员，量化指数与国际部投资经理，现任基金经理。2021年11月16日担任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日起担任创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理。现任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日起担任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-03-04 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024上半年，中证500指数下跌8.96%，沪深300指数上涨0.89%，中证1000指数下跌16.84%，创业板指下跌10.99%，科创50指数下跌16.42%，上证50指数上涨2.95%。整体上，市场大幅震荡且风格分化明显。从市值来看，大小盘年初切换，超大盘小幅上涨，中小盘跌幅靠前。从风格来看，红利板块跑赢成长板块。从行业来看，涨幅靠前的行业大多属于红利板块，其中银行领涨，计算机、传媒、商贸零售等跌幅较多。上半年， 国内经济延续弱复苏态势，全球地缘冲突频发，投资者风险偏好不高，偏向防御，因此具备红利属性的资产相对占优，科创板块回调、大消费板块承压。本基金以中证500指数为基准，严格按照指数增强基金的投资流程，综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素，坚持自下而上进行量化选股，借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露，在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。中证500指数代表了A股的中盘股，行业分布相对较为均衡，当前估值仍处于历史相对低位，在市场反弹时有望获取较高的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，A股市场整体呈现V型走势，中证500指数一季度收跌2.64%。今年年初，国内经济处于渐进式修复过程中，但股票市场预期与信心未能同步恢复，市场风险偏好相对低迷，A股走势不断下行，触发部分场外衍生品业务风险暴露，叠加微盘股流动性危机，导致市场负反馈现象接连发生，中证500指数今年以来跌幅一度超过20%。进入2月，随着稳增长政策持续加码，以及监管层迅速出台一系列稳定市场的举措，市场下跌态势得以扭转，A股开启反弹行情，中证500指数从2月5日的低点累计上涨幅度超过20%。3月两会召开提振市场信心，主要宽基指数延续修复态势，由于前期积累了较多涨幅，市场总体以震荡调整为主。本基金以中证500指数为基准，严格按照指数增强基金的投资流程，综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素，坚持自下而上进行量化选股，借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露，在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。展望二季度，随着稳增长政策持续发力，国内流动性总体呈宽松格局，叠加海外补库周期拉动，美联储或开启降息，国内经济有望延续震荡修复态势，A股行情震荡向上概率较大。中证500指数代表了A股的中盘股，行业分布相对较为均衡，当前估值仍处于历史相对低位，安全边际较高，在市场反弹时有望获取较高的收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
回顾2023年，海外方面，尽管美联储持续维持鹰派，高利率持续的时间超出预期，但在美国政府宽财政刺激下，消费和投资持续超预期，美国经济展现韧性，经济衰退并未“如期出现”。在人工智能、降息预期、地缘政治冲突助推避险情绪等作用下，美股指数震荡上行。国内方面，国内经济整体上曲折式复苏，在经历一季度的良好开局后便逐渐承压，内生性需求不足等一系列因素拖累企业盈利和投资者信心，一定程度上出现了“实体经济下行、金融市场低迷、信心预期不振”的负向循环。在海内外多重因素扰动下，外资流出，市场资金面偏紧，投资者信心偏弱，整体增量资金不足，对于政策利好反应钝化，全年A股前高后低、震荡回落，中证500指数全年下跌7.42%。报告期内，本基金以中证500指数为基准，严格按照指数增强基金的投资流程，综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素，坚持自下而上进行量化选股，借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露，在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，中证500指数下跌5.13%，在主要宽基指数中（沪深300指数下跌3.98%、中证1000指数下跌7.92%）跌幅居中。国内经济复苏表现不及预期，10年期美债收益率不断上行，人民币汇率持续下跌，北向资金大幅净流出，在海内外各种不利因素综合作用下，投资者信心偏弱，导致A股延续二季度下跌趋势。面对多重压力，7月底中央政治局会议召开，积极回应市场关切，对经济和政策的定调更为积极，释放出明确的稳增长信号。8月下旬以来，多部门政策密集落地，降息、证券交易印花税减半、“认房不认贷”、下调首付比例及按揭利率下限等刺激经济、活跃资本市场的政策不断出台。当前，“政策底”已是市场共识，从政策落地到效果显现仍需要一定时间，四季度将是重要的观察期。本基金以中证500指数为基准，严格按照指数增强基金的投资流程，综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素，坚持自下而上进行量化选股，借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露，在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。报告期内，量化模型表现正常，取得了一定的超额收益。展望四季度，随着政策落地见效及经济周期见底回升，经济基本面和市场资金面的积极因素也在悄然累积，投资者过于悲观的预期有望得到扭转，A股经过充分调整后，市场筑底迹象显现，再次突破前低的概率或较小，有望迎来反弹行情。中证500指数代表了A股的中盘股，行业分布相对较为均衡，在市场反弹时有望获取较高的收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望2024下半年，我国将继续深化改革，坚定不移地发展新质生产力，推动经济高质量发展，全年经济增长5%的目标有望实现。与此同时，也需要关注内外部可能面临的风险。外部方面，全球地缘政治冲突显著抬升，美国大选白热化，美国两党均向选民展示对华强硬态度，可能进一步恶化中美关系。内部方面，房地产市场面临较大下行压力、国内市场有效需求不足，但不改宏观经济延续企稳回升态势。当前环境下，市场风险偏好仍可能偏向防御，红利板块仍具备较高的安全边际，市场资金有望进一步参与到红利板块的投资，随着红利板块估值逐步抬升，也需警惕回调风险。
