南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 基金经理

2024年上半年，本基金主要投资于中证500成分股，以指数增强选股模型股票投资为主，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制。本基金使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合，由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型。组合优化时，我们严格控制了行业偏离以及个股偏离，综合考虑预期收益，风险以及交易成本来确定投资组合。

2024年1季度，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益。本基金使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合，由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型。整体组合将由核心模型作为主模型以满足限制条件和严格控制风险为主，提供适当超额收益。辅以卫星模型在允许适当偏离的情况下提供额外超额收益。在组合整体层面上，还将严格控制行业偏离以及个股偏离，并综合考虑预期收益，风险以及交易成本进行投资组合的权重优化。

2023年，本基金主要通过量化投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。股票投资策略使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合，由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型。

2023年3季度，本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主，主要通过量化投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合投资，使用的模型包括多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型等。