南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9720元 (2025-04-29) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯雨生 | 2021-11-12 | 2024-12-06 | 3年0个月任职表现 | -10.21% | -- | -28.12% | -- |
| 李佳亮 | 2016-11-23 | 2021-11-12 | 4年11个月任职表现 | 7.25% | -- | 41.60% | 18.31% |
| 崔蕾 | 2018-11-08 | 2023-12-29 | 5年1个月任职表现 | 4.89% | -- | 27.78% | 18.31% |
| 游涛 | 2024-12-06 | -- | 0年4个月任职表现 | -4.50% | -- | -4.50% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游涛 | -- | 8 | 0.4 | 游涛：男，中央财经大学统计学博士，深圳证券交易所博士后，具有基金从业资格。曾先后就职于深圳证券交易所，博时基金管理有限公司，历任博士后研究员、高级人工智能研究员、高级量化研究员。2022年4月加入南方基金数量化投资部，2024年12月6日至今，任南方中证500量化增强股票发起基金经理。 | 2024-12-06 |
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
2025年1季度，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益。本基金使用基于自主研发的量化平台开发的量化选股模型进行多策略融合，由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票策略、GARP策略、PBROE策略和量价策略等。整体组合将由核心策略作为主模型以满足限制条件和严格控制风险为主，提供适当超额收益。辅以卫星策略在允许适当偏离的情况下提供额外超额收益。在组合整体层面上，还将严格控制行业偏离以及个股偏离，并综合考虑预期收益，风险以及交易成本进行投资组合的权重优化。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
2024年，本基金主要通过量化投资模型对股票预期收益进行排序，选取排序靠前的股票构成投资组合，通过风控模型对组合进行优化，在控制组合跟踪误差和超额回撤的基础上，力争实现显著的超额收益。股票投资策略使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合，由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、超预期模型等。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年3季度，本基金主要投资于标的指数成分股，以指数增强选股模型股票投资为主，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数增强管理，并辅以风险控制。本基金使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合，由核心模型和卫星模型构成。核心模型主要包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型。在组合整体层面上，还将严格控制行业偏离以及个股偏离，并综合考虑预期收益，风险以及交易成本进行投资组合的权重优化。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，本基金主要投资于中证500成分股，以指数增强选股模型股票投资为主，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制。本基金使用基于量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合，由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型。组合优化时，我们严格控制了行业偏离以及个股偏离，综合考虑预期收益，风险以及交易成本来确定投资组合。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
展望2025年，随着十年期国债收益率下行至1.63%，以沪深300为代表的A股主要宽基指数股权风险溢价水平再次接近向上一倍标准差的极端区间，这意味着A股相较债券资产具备较高的投资性价比。从基本面的角度，政治局会议与中央经济工作会议对于2025年经济工作的定调是一致且积极的，增量财政、货币政策值得期待，且当前政策强调对于民生、内需消费的支持，将其作为2025年稳增长的重中之重，后续中国经济有望打破通缩螺旋、企稳复苏，从分子端为上市公司股价提供支撑，中国资产有望走出底部反转，改变过去几年被全球投资者低配的状态。随着国产科技企业的创新突破，成长和高beta类的资产有望迎来可观的超额收益。我们将保持量化策略的定力，依靠优秀的量化团队获得显著的超额收益。
