安信量化沪深300增强C
(003958.jj)沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数3,723.00
成立日期2017-03-16
总资产规模
4,751.99万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.5412基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.73%
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安信量化沪深300增强C(003958) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
徐黄玮2017-11-012023-09-135年10个月任职表现5.00%--33.16%-11.36%
施荣盛2023-08-24 -- 1年3个月任职表现7.93%--10.62%--
张翼飞2017-03-162018-03-291年0个月任职表现5.42%--5.63%--
袁玮2017-03-162018-03-291年0个月任职表现5.42%--5.63%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
施荣盛--114.9施荣盛先生:中国,博士研究生/经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司任量化投资部研究员,2014年9月加入安信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任量化投资部基金经理。2020年1月13日担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月13日担任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月13日担任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金经理。2020年1月13日担任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2022年10月10日担任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023-08-24

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

从量化投资的风格因子层面看,2024年三季度,beta、估值、杠杆等因子表现较好,动量、盈利、成长等因子表现不佳。在沪深300成分股内,小市值、beta、流动性等因子表现较好,动量、估值等因子表现不佳。  2024年三季度,国际方面,美国经济增速放缓的趋势可能持续,欧洲经济复苏的步伐仍不稳定,全球经济增长面临诸多不确定性。美联储开启降息周期,但是年内降息的预期可能有一些调整,需密切关注相关政策动向及其对全球金融市场的潜在影响。与此同时,外部环境的复杂性和严峻性不容忽视,地缘政治风险、美国大选、贸易摩擦、汇率波动等因素也可能对市场造成波动。国内方面,中国经济有望继续保持稳定增长的态势,但有效需求不足和社会预期偏弱等挑战依然存在。政府正在多措并举,加大宏观调控力度,以促进经济的实质性提升和改善,特别是在消费、投资等领域,政策支持力度不断加强,以期实现全年经济增长目标。  本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准持续和稳定的超额收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

从量化投资的风格因子角度看,2024年上半年,盈利、动量、贝塔等因子表现较好,波动率、流动性、杠杆等因子表现不佳。在沪深300成分股内,动量、盈利等因子表现较好,小市值、流动性、波动率、贝塔等因子表现不佳。  2024年上半年,国际经济形势复杂多变,美国经济增长出现波动,欧洲经济复苏态势不稳定,面临诸多压力。对美联储年内降息的预期也有所起伏。在国内方面,中国经济运行整体呈现向好态势,但仍面临着有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,且外部环境更为复杂严峻。在经济运行中,地产、基建等方面表现较弱,但供给端的修复略超预期。在政策方面,货币政策保持相对宽松,财政政策也有望进一步加大力度,以推动经济的实质性提升和改善。然而,要实现经济的持续稳定增长,还需要政策的持续发力和各方面的共同努力。  本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准的持续和稳定的超额收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

从量化投资的风格因子层面看,在2024年一季度,价值、大市值等因子表现较好,成长、流动性、Beta等因子表现不佳。在沪深300成分股内,价值、红利、分析师预期等因子表现较好,反转、成长等因子表现不佳。  2024年一季度,国际方面,美国经济喜忧参半,欧洲经济景气度有所回升,但是经济仍较弱。预期美联储年内降息3次较为稳定,日本央行维持较为宽松的金融环境。国内方面,虽然地产、基建等偏弱,但是基本面延续修复态势,特别是供给端的修复超预期。货币政策上央行维持较为宽松的货币环境,财政政策上有望进一步加力。  本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准持续和稳定的超额收益。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

从量化投资的风格因子层面看,红利、价值、波动率、流动性等风格因子在不同的股票池中2023年表现均较好,在沪深300成分股中,成长、盈利、质量、一致预期等风格因子表现不佳。  2023年,国际方面,美国经济通胀下行比较缓慢,市场对美联储宽松货币政策的预期较低。同时全球经济面临诸多挑战,中美关系等地缘政治恶化,俄乌冲突、巴以冲突、红海事件等也增加了诸多不确定性。国内方面,虽然市场对经济修复的预期未改,但是市场受地产、地方政府债务、贸易冲突、居民收入和就业问题严峻、内需不足等因素,以及北向资金持续卖出、海外衰退预期外需回落等因素影响,市场整体震荡下行。  本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准持续和稳定的超额收益。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望2024年下半年,从经济层面看,我国经济有望保持稳健增长态势。可能会有一系列针对性的政策措施出台,以促进经济的进一步发展,同时为应对挑战,货币政策或将保持适度宽松,预计2024年下半年证券市场将呈现出较为积极的走势。美联储政策对资产价格的影响或将减弱,但是美国大选对于下一阶段中美关系,特别是在经贸、军事安全等领域将产生深远影响。  从行业走势看,一些新兴产业和具有潜力的领域可能会迎来更多发展机遇,传统行业也有望在政策支持下实现转型升级。科技、新能源、高端制造等行业或将引领市场,消费、医药等领域或引来反弹行情。  量化投资的风格因子层面,我们预期2024年流动性相对宽松、经济磨底的宏观环境下,将重点配置波动率、换手率、质量等因子,同时,过去两年调整充分的成长风格预计有望回归迎来反弹。