融通巨潮100指数C (004874.jj)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8640元基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数A/B | ||||
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融通巨潮100指数C(004874) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 巨潮100年化投资收益率 | 总投资收益率 | 巨潮100总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡志伟 | 2017-07-05 | -- | 7年5个月任职表现 | 4.74% | -- | 41.35% | -13.96% |
| 熊俊杰 | 2023-10-17 | -- | 1年2个月任职表现 | 10.47% | -- | 12.50% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡志伟 | -- | 13 | 9.9 | 蔡志伟：男，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），13年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发（广东）有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年8月21日起至2021年2月17日），现任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理（2015年2月11日起至今）、融通深证成份指数证券投资基金基金经理（2016年11月19日起至今）、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理（2016年11月19日起至今）、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年8月12日起至今）、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2022年12月16日起至今）。 | 2017-07-05 |
| 熊俊杰 | -- | 6 | 1.2 | 熊俊杰：男，理学硕士，6年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作，2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理，2023年7月加入融通基金管理有限公司。现任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理（2023年10月17日起至今）。 | 2023-10-17 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 在指数增强方面，本基金主要采用多因子选股的量化模型来进行选股增强，量化模型首先从成长、价值、盈利、动量、情绪和技术等多个维度对股票标的进行打分，然后基于不同的Alpha模型得到不同的得分，最后将多模型的得分整合成最终的Alpha得分输入到优化器进行选股。在风险管理方面，本基金首先会将市值和行业两个维度约束到尽量中性，其次也会动态评估一些其他的风险指标进行深层次的约束，然后还会基于因子择时的情况对风险管理总体的约束力度进行动态调整，最终做到相对尽可能合理的风险约束。截止至2024年3季度末，模型最终主要还是略偏向价值风格，但考虑到近期市场风格轮动较快，动量效应有所减弱，相较于前几期而言，模型在价值风格上的敞口暴露有一定的收敛，在盈利风格上的敞口暴露有小幅扩大，总体风格暴露更均衡。未来，本基金还是会基于量化模型得到最终持仓，Alpha模型和风险管理模型也会结合具体情况持续优化升级。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
回看2024年上半年，国内经济总体呈现出口强，内需弱的格局。海外来看，全球地缘冲突加剧，美国经济韧性依旧较强，降息预期持续反复，年初A股市场受益于海外补库需求和高通胀，出口链和上游资源品表现强劲，但后因担心贸易政策的负面影响，以及美国通胀和就业数据开始不及预期，均出现了一定程度回调，此外，科技链条跟随美国上半年的科技牛市呈现出一定的结构性行情；国内来看，货币和财政政策定力强，内需依旧较弱，市场的避险情绪浓厚，类债属性的红利价值板块成为市场主线。总体来看，上半年呈现出以红利价值为主线，出口链、上游资源品和科技链等的结构性轮动行情。 展望2024年下半年，考虑到当前依旧处在地产驱动的降负债降杠杆的大背景下，市场情绪是否能明显回暖，内需能够有明显改善还有待观察，但随着美国通胀和就业数据不及预期，降息预期开始走高，汇率压力如果能得到一定的缓解，国内的货币政策空间或将更为灵活，此外，财政支出上半年使用进度偏慢，下半年或将提速，再叠加A股市场当前估值也处在历史相对低估水平，因此A股市场当前位置还是具备较高的配置价值。 从风格配置来看，第一，上半年小盘在年初崩溃后，大盘明显强于小盘，从风格周期演绎的角度看，大盘行情的演绎仅不到半年，大盘的拥挤度也处在合理区间，后续大盘风格中短期或将持续占优；第二，价值相对成长占优始于2021年下半年，当前已演绎约3年，同时成长风格其实在今年年初已经开始企稳回升，质量风格在经过的4年多的回撤后，也于今年年初出现了企稳回升的迹象，因此当前或已处在价值风格占优的尾声，但考虑到价值风格拥挤度并未到达极端拥挤位置，市场总体情绪也依旧低迷，市场风格突然转向缺乏一定的驱动因素，短期或将持续反复。总体而言，大小盘风格维度，大盘或将持续占优；成长价值风格维度，当前或将逐渐从价值占优向成长质量占优过度，收缩风险敞口暴露的均衡配置策略或许更为合适。 本基金跟踪的巨潮100指数聚焦大盘板块，成长价值均衡配置。中短期而言，从风格演绎的维度看，2024年下半年依旧具备较高的配置价值；长期而言，随着国内经济的持续恢复，巨潮100板块与经济基本面深度关联，长期配置价值高，或将持续受益于长线价值型资金的配置需求。
