平安沪深300指数量化增强C
(005114.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数4,142.00
成立日期2017-12-26
总资产规模
1.03亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1598基金经理丁琳管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.13%
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
DANIEL DONGNING SUN2017-12-262020-06-292年6个月任职表现2.65%--6.78%--
毛时超2020-05-092021-11-051年5个月任职表现27.89%--44.05%8.89%
丁琳2024-12-27 -- 0年0个月任职表现-5.63%---5.63%--
王华2024-04-122024-11-150年7个月任职表现14.42%--14.42%--
俞瑶2021-11-042025-01-073年2个月任职表现-6.26%---18.55%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
丁琳--134.4丁琳:女,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安消费精选混合型证券投资基金、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024-12-27

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度,宏观基本面,CPI和PPI数据依然较弱,表现为总需求不足,工业企业依然处于去库周期中,房地产销售依然未能企稳,基建投资的力度低于预期。从信用周期看,居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态,信用的扩张依赖政府部门的加杠杆。政策层面,在三季度末,货币和财政政策积极的转向,给市场注入了信心,提升了未来经济增长的预期,A股和港股市场的风险偏好明显提升。  本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。本基金从公司基本面角度进行选股,通过持有优质个股,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。本基金跟踪的沪深300指数,整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行业,以沪深两市较大市值股票为主。目前我们对市场的判断为震荡整固。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年,宏观层面,GDP增长5%,但CPI和PPI数据较弱,表现为总需求不足,工业企业依然处于去库周期中。三驾马车中,固定资产投资低于预期,房地产在二季度政策调整后有边际改善,但改善的幅度和持续性并不乐观。从信用周期看,居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态,信用的扩张有赖于政府部门的加杠杆。  本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股,相对基准指数的行业和风格偏离较小,所以本基金的股票交易换手率较低,通过长期持有优质个股,有效地降低了交易成本,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

一季度A股市场整体呈现下探后企稳回升走势,报告期内沪深300指数上涨3.1%。1月市场遭遇较大波动,主要源于投资者对国内基本面和政策预期下修带来的风险偏好调整。2月开始证监会的密集调研和发声,多数指向市场关心的痛点,对资本市场改革的预期也在逐步加强。春节消费潜力释放以及金融数据“开门红”等重要变化,也让投资者看到了经济改善的乐观线索。1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额正增长;国常会进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效;国新办发布会多部委释放政策积极信号,涵盖生产、消费、进出口等多个方面。预计后续市场仍然会延续震荡修复行情。  本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股,相对基准指数的行业和风格偏离较小,所以本基金的股票交易换手率较低,通过长期持有优质个股,有效地降低了交易成本,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。  本基金跟踪的沪深300指数,整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行业,以沪深两市较大市值股票为主。从情绪上来说,随着A股市场进入业绩“验证期”,部分投资者对于当前基本面较为谨慎,市场情绪有所承压。前期市场主线有所调整,但整体系统性风险不大。目前阶段市场仍在震荡中前行,从成交量来看市场情绪保持热度,仍然可适度对市场保持乐观。对于市场的节奏把控尤为重要,整体仍是结构行情为主。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

报告期内,A股市场整体呈弱势震荡下行走势,全年沪深300指数涨幅为-11.38%。上半年表现亮眼的为人工智能、数字经济、中特估等主题投资板块,下半年从8月开始北向资金开始持续净流出,资金情绪低迷,微盘股、小盘股和北交所个股表现出色,而大盘成长持续走弱。目前多个行业估值都处于历史中位数以下,估值分位较高的行业有计算机、汽车、农业等,而估值分位较低的行业有电力设备、银行、建筑装饰等。  本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。策略主要是从公司基本面角度出发进行选股,相对基准指数的行业和风格偏离较小,所以本基金的股票交易换手率较低,通过长期持有优质个股,有效地降低了交易成本,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

2024年下半年,宏观经济预期保持平稳,出口维持景气,消费仍有韧性,房地产调整逐步进入尾声,国内的投资环境持续稳定,外部环境将主导下半年的风险定价。尤其四季度美国大选对国内出口企业,以及科技企业,包括汇率都将带来较大影响。本基金跟踪的沪深300指数,整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行业,以沪深两市较大市值股票为主。