泰康睿利量化多策略混合A (005381.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率809.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康睿利量化多策略混合C | ||||
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泰康睿利量化多策略混合A(005381) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康睿利量化多策略混合 | |
| 基金主代码 | 005381 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-02-06 | |
| 总份额 | 3,857.22万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配置策略为主要策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上，通过定性定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，根据股票和债券资产的预期收益和风险，确定资产配置比例。 股票投资方面,本基金坚守价值投资，采用多种科学、合理的量化投资策略，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 债券投资方面,本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。在此基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而进行策略选择并动态调整。信用策略方面，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康睿利量化多策略混合A | 泰康睿利量化多策略混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005381 | 005382 |
| 子基金份额 | 2,265.40万 份 (2024-06-30) | 1,591.81万 份 (2024-06-30) |
