国金量化多因子A(006195) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国金量化多因子股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国金量化多因子 | |
| 基金主代码 | 006195 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-10-31 | |
| 总份额 | 21.80亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、量化选股模型、债券等固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略。本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保值，以达到控制下行风险的目标。量化选股模型包括，多因子选股策略、统计套利策略、事件驱动套利策略、投资组合优化。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 | |
| 业绩比较基准 | 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国金量化多因子A | 国金量化多因子C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006195 | 016858 |
| 子基金份额 | 14.88亿 份 (2024-06-30) | 6.92亿 份 (2024-06-30) |
