银河中债央企20债券指数 (007155.jj)银河基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0297元基金经理何晶 、 陈舜键管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河中债央企20债券指数(007155) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河中债央企20债券指数 |
| 基金主代码 | 007155 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-04-10 |
| 总份额 | 1.26亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份债券和备选成份债券，或选择非成份债券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份债券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份债券、非成份债券等方式进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增、减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
