南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,490.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8869元基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄志钢 | 2022-01-29 | 2024-11-09 | 2年9个月任职表现 | -11.10% | -- | -27.67% | -3.91% |
| 孔庆卿 | 2022-06-10 | 2023-08-08 | 1年1个月任职表现 | -11.13% | -- | -12.80% | -3.91% |
| 莫志刚 | 2020-04-23 | 2022-02-11 | 1年9个月任职表现 | 12.44% | -- | 23.52% | -- |
| 康冬 | 2023-08-30 | -- | 1年3个月任职表现 | -5.37% | -- | -7.02% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康冬 | 本基金基金经理 | 7 | 1.3 | 康冬：女，博士研究生，具有基金从业资格。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部和南华期货股份有限公司基金部，于2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理、基金经理助理、基金经理。 | 2023-08-30 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本报告期内，前期市场持续缩量下跌，到9月底在政策的催化下市场迎来大幅反弹。创业板、科创板的反弹力度较大，成长股表现出色。行业表现方面，非银、地产领涨，石油石化、煤炭涨幅靠后。本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，A股震荡下行，不同指数表现分化明显。风格方面，大市值和低估值风格表现出色。行业表现方面，公用事业、银行等行业上涨，综合、计算机、轻工制造等行业下跌。报告期内，中证杭州湾区指数下跌12.43%。本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，A股呈现出先跌后涨的行情，不同指数表现分化明显。风格方面，2023年相对占优的小盘风格指数在2月大幅下跌，但3月反弹较为明显，2023年较弱的大盘风格指数在2月显著跑赢小盘。行业表现方面，石油石化、家用电器、有色金属和银行等行业上涨，医药生物、计算机、电子等行业下跌。 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年A股市场整体冲高回落，呈A形走势，全年来看，小市值风格、红利主题和TMT板块表现相对较好。行业表现方面，2023年通信、传媒、计算机和电子涨幅最大，其次是股息率较高的石油石化、煤炭和家用电器等行业，美容护理、商贸零售、房地产、电力设备和建筑材料跌幅最大。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金严格按照基金合同规定进行操作，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
上半年宏观经济运行总体平稳，内部需求相对不足，外部需求相对强劲。展望下半年，经济发展仍面临诸多挑战，但市场对经济的预期有一定的反应，目前市场整体处在历史较低的估值水平。随着美国通货膨胀的缓解和失业率的提升，美联储有望下半年开启降息周期，将有效降低人民币汇率压力，增大国内货币政策空间，从分母端提高A股的配置价值；为应对外部的挑战和刺激国内的需求，下半年可能有望维持一定强度的财政刺激政策，这将有利于国内经济的复苏和提升市场的整体风险偏好。本基金将继续以均衡分散的投资方式，力争选择具有较高安全边际的权益资产进行配置，力争构建具有较高收益风险比的投资组合。
