南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7253元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄志钢 | 2022-01-29 | -- | 2年5个月任职表现 | -20.26% | -- | -42.80% | 12.33% |
| 孔庆卿 | 2022-06-10 | 2023-08-08 | 1年1个月任职表现 | -11.49% | -- | -13.21% | 12.33% |
| 莫志刚 | 2020-04-23 | 2022-02-11 | 1年9个月任职表现 | 11.99% | -- | 22.63% | -- |
| 康冬 | 2023-08-30 | -- | 0年10个月任职表现 | -22.94% | -- | -22.94% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄志钢 | -- | 18 | 5.7 | 黄志钢：男，硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员；2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员；2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理；2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理；2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理；2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监，2019年8月入职南华基金管理有限公司，现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南华丰汇混合型证券投资基金基金经理（2022年3月5日起任职）、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理（2023年11月18日起任职）、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年1月23日起任职）。 | 2022-01-29 |
| 康冬 | -- | 6 | 0.9 | 康冬女士：博士研究生，曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部和南华期货股份有限公司基金部，于2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理，现任量化投资部基金经理助理。曾任南华瑞利纯债债券型证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月30日担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理、担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 | 2023-08-30 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，A股震荡下行，不同指数表现分化明显。风格方面，大市值和低估值风格表现出色。行业表现方面，公用事业、银行等行业上涨，综合、食品饮料、传媒等行业下跌。报告期内，中证杭州湾区指数下跌6.63%。本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，A股呈现出先跌后涨的行情，不同指数表现分化明显。风格方面，2023年相对占优的小盘风格指数在2月大幅下跌，但3月反弹较为明显，2023年较弱的大盘风格指数在2月显著跑赢小盘。行业表现方面，石油石化、家用电器、有色金属和银行等行业上涨，医药生物、计算机、电子等行业下跌。 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年A股市场整体冲高回落，呈A形走势，全年来看，小市值风格、红利主题和TMT板块表现相对较好。行业表现方面，2023年通信、传媒、计算机和电子涨幅最大，其次是股息率较高的石油石化、煤炭和家用电器等行业，美容护理、商贸零售、房地产、电力设备和建筑材料跌幅最大。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金严格按照基金合同规定进行操作，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，A股经历了先涨后跌的过程，整体震荡下行。7月政治局会议召开，特别提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，以及一系列政策的接连出台，在诸多利好政策的推动下，市场迎来了一波快速上行。但8月以来，受经济数据不及预期和外资持续净流出等诸多影响，A股出现持续调整。不过，后续随着美联储加息放缓、美国10年期国债收益率拐点出现以及人民币汇率下行空间有限，外资净流出的状态或很快缓解。内资方面，降低印花税、限制大股东减持等多项活跃资本市场的政策陆续落地，都将有助于提升A股增量资金的流入。随着稳增长政策的进一步落实，诸多积极因素正在积累蓄力。截至2023年9月30日，上证指数收于3110.48点，第三季度下跌2.86%，大市值股票的上证50上涨0.60%，偏小市值股票的中证1000下跌7.92%。分行业看，31个申万一级行业中，只有8个行业上涨，其中，金融地产、传统能源和食品饮料相关行业上涨，电力设备、TMT和国防军工等行业跌幅较大。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金严格按照基金合同规定进行操作，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2024年在市场逐步出清下，供需结构将有所改善，预期全年经济增速将维持平稳。 A股估值方面，从市盈率来看，2023年12月31日沪深300市盈率TTM为10.85，位于近5年的3.53%分位数，处于历史底部。从股息率来看，沪深300的最新股息率为3.16%，高出中国10年期国债收益率60BP。A股无论是在相对估值或是不同资产中的绝对收益上，均体现出一定优势。 企业盈利方面，从上市公司财务数据看，2023年三季度上市公司的企业盈利能力仍处于近5年底部，但是以消费、服务类为主的部分行业企业盈利能力已经得到改善。国家统计局公布的工业企业盈利数据显示，四季度工业企业的盈利增速已经开始转正，随着上市公司年报的陆续披露，上市公司企业盈利增速的改善也可能得到逐步验证。 利率方面，截至2024年3月26日，美国国债10年期收益率为4.23%，相较于2023年的高位已经下滑79BP；中国国债10年期收益率为2.28%，接近历史低位。随着美元指数走弱，美债收益率下滑，A股在国内以及全球的大类资产配置中，性价比愈发凸显。 综上，当前A股估值处在历史底部，企业盈利未来有望边际改善，海内外利率下行背景下，A股极具投资性价比，主要宏观经济指标持续改善，中国经济正逐步修复。随着经济回暖，2024年A股有望震荡上行。
