摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0615元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根中债1-3年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 008844 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-09 | |
| 总份额 | 1.61亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期1年到3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。2、债券投资策略（1）抽样复制策略本基金通过抽样复制方法跟踪标的指数的业绩表现。本基金将综合考虑债券流动性、收益性、久期等因素，选择流动性较好的成份债券构建投资组合。本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期尽量缩小跟踪误差。（2）替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，本基金将选取与成份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配的债券进行替代。3、其他投资策略国债期货投资策略：基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008844 | 008845 |
| 子基金份额 | 1.60亿 份 (2024-09-30) | 110.29万 份 (2024-09-30) |
