景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 (008851.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,145.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0311元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率689.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 |
| 基金主代码 | 008851 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-02-27 |
| 总份额 | 6,449.75万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过量化模型和绝对收益策略，有效对冲市场系统性风险，追求长期稳定的绝对收益。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用量化对冲的投资策略，一方面坚持采用基金管理人自主研发的量化模型构建股票投资组合，另一方面，灵活应用多种绝对收益策略有效对冲本基金的系统性风险，例如做空股指期货进行对冲操作，获取选股的超额收益，追求长期稳定的绝对收益。1、股票投资策略本基金采用灵活配置的投资策略，根据基金所使用对冲工具的年化对冲成本来决定当月股票资产的投资比例，建仓期（6个月）内不受仓位调整机制的约束，建仓期满的第一个月起（包括第一个月），如基金所使用对冲工具的年化对冲成本达到仓位调整阀值，则触发仓位调整机制。2、对冲策略本基金现阶段主要通过股指期货有效对冲持有股票的系统性风险。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理和风险控制的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金通过对现货和期货市场相关性研究，计算需要的股指期货合约数量，并根据不同期货合约定价关系、保证金要求、流动性情况等因素，对股指期货合约数量及配比进行动态调整，寻求与现货资产的匹配，力争构建市场中性投资组合并获得稳定的正向超额收益。3、套利策略本基金寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉套利和绝对收益机会，以提高资本的利用率，从而达到投资策略的多元化，努力进一步提高绝对收益水平，例如股指期货套利、统计套利、定向增发套利、大宗交易套利、并购套利等。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期1年定期存款基准利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。 |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
