大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0330元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数C 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 基金概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成彭博农发行债券1-3年指数 | ||
| 基金主代码 | 009219 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-06-24 | ||
| 总份额 | 1.01亿 份 (2024-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资策略 | 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、指数投资策略（1）债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。②筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。（2）债券投资组合的调整策略①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。2、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 | ||
| 业绩比较基准 | 彭博农发行债券1-3年指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 大成彭博农发行债券1-3年指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009219 | 009220 | 020379 |
| 子基金份额 | 1.01亿 份 (2024-03-31) | 16.97万 份 (2024-03-31) | 9,878.00 份 (2024-03-31) |
