长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1412元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数A | ||||
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城中债5-10年国开债指数 | |
| 基金主代码 | 010603 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-28 | |
| 总份额 | 18.63亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、债券投资策略本基金主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，根据债券流动性、基金日常申购赎回以及债券交易特性及交易惯例等情况，采取“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。2、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-5-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城中债5-10年国开债指数A | 长城中债5-10年国开债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010603 | 010604 |
| 子基金份额 | 15.61亿 份 (2024-06-30) | 3.02亿 份 (2024-06-30) |
