建信中证1000指数增强发起E (013442.jj)中证1000建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2070元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强A | ||||
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证1000年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证1000总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | 2021-09-06 | -- | 2年10个月任职表现 | -10.66% | -- | -27.78% | 64.50% |
| 赵云煜 | 2021-09-06 | -- | 2年10个月任职表现 | -10.66% | -- | -27.78% | 64.50% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | -- | 16 | 12.4 | 叶乐天：男，数量投资部副总经理，博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2021-09-06 |
| 赵云煜 | -- | 11 | 5.7 | 赵云煜先生：中国国籍，研究生、硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司，任风险管理分析师；2014年7月加入建信基金，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2021-09-06 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期间，本基金的基准指数中证1000指数在前半段较为震荡，后续下行为主。本基金平稳开展投资运作，并战胜了业绩基准。 本基金为指数增强基金，主要目标是在跟踪指数的基础上力争跑赢指数。产品在管理组合的相对风险的前提下，通过量化多因子模型选择个股来实现前述目标。具体来说，产品通过风险模型管理股票组合和基准指数之间行业、风格等方面的差异，以保持产品和基准指数适度偏离；同时，产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择，在保持规定的成分股比例下，优选股票力争战胜基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期间，本基金的基准指数中证1000指数在2月以前以下跌为主，春节附近开始反弹，最终稍有收跌。本基金平稳开展投资运作，并战胜了业绩基准。 本基金为指数增强基金，主要目标是在跟踪指数的基础上力争跑赢指数。产品在管理风险因子的大框架下，通过量化模型优选股票来实现目标。具体来说，产品通过风险模型管理股票组合和基准指数之间行业、风格等方面的差异，以保持产品和基准指数适度偏离；同时，产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择，在保持规定的成分股比例下，优选股票力争战胜基准的收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期间，产品基准指数中证1000年初上涨为主，二季度后转为震荡下行，最终全年小幅下跌。本基金投资运作稳健开展，并成功跑赢了基准指数。 本基金为指数增强基金，主要目标是在跟踪基准指数的基础上，力争超越指数本身的收益。本基金主要采用量化多因子模型进行选股和组合管理。具体来说，投资方面，产品主要通过多因子Alpha模型进行股票的筛选；风险方面，产品主要采用多因子风险模型对组合的风险暴露进行管理，核心是保持股票整体的风格、行业配置与基准指数接近，以此控制了基金的跟踪误差。此外，本基金也积极参与新股申购力争进一步增厚产品收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期间，本基金的基准指数中证1000指数小幅震荡下行。本基金平稳开展投资运作。 本基金主要通过量化模型，力争达成指数增强的投资目标。具体来说，产品通过风险模型管理股票组合和基准指数之间风险暴露的差异，主要包括行业、风格等，以保持产品和基准指数适度偏离；同时，产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择，在保持规定的成分股比例下，优选股票力争战胜基准的收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年，国内经济总体处于修复过程中。除了年初的市场躁动，A股整体呈现弱势震荡偏下行，穿插以部分概念或主题为主的阶段式的行情。在政策和经济数据陆续出台的阶段中，投资者对市场的预期也发生了相应的改变。在这样的市场环境中，从风格层面观察，全年小微盘指数明显跑赢大盘，且价值类股票整体好于成长类；行业层面，TMT相关的传媒、通信等受益于相关主题行业的驱动表现突出，部分周期类行业如煤炭、石油石化也因为中特估和高股息概念实现明显涨幅，部分消费类行业和地产整体跑输市场。 展望2024年，我们认为中国的经济仍将延续持续修复的主线。毫无疑问，政策端仍会是最需要关注的，尤其是各类会议对于经济的预期，政策发力的手段以及强度等。流动性方面，社融预计将维持增速稳定；全年或将通过降息对流动性情况进行改善，但需关注资本市场的流动性对价格的影响。对于股票市场，基于当前整体的基本面和流动性情况，预计仍将以结构性的行情为主。本基金将密切跟踪市场动态，持续提升模型的效果，精选个券，谨慎管理组合风险，力争为投资者提供稳健超越业绩基准的回报。
